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18:31 el 13 octubre 2011

Las reglas del Swing Trading con Opciones.

En el anterior post definíamos lo que era el Swing Trading y lo particularizábamos para la especulación con opciones. Hoy trataremos de “esto se puede hacer y esto no”, es decir, de reglas y principios que deben orientar nuestra forma de operar.

Cualquiera que aspire a especular en los mercados por sí mismo, e independientemente de su estilo, capital, mercado e instrumento, necesita unas  reglas concretas, medibles, evaluables y alcanzables que le guíen en su operativa.

Por ejemplo “no operar un determinado evento” puede ser una regla; los deseos como “operar bien” o “querer sacar todas las operaciones con rendimiento positivo” no son reglas ya que en este caso no se define como alcanzarlo.

La enumeración de todas y cada una de las reglas que un trader emplea en su operativa seguramente sería larga, y sin las aclaraciones suficientes algunas de ellas llegarían a ser confusas.

Todas las reglas con las que  trabajo pertenecen a alguno de los principios que enumero más abajo. Como  Principio se debe entender  la base en la que fundamentar una forma de operar.

 La mayoría de estos principios, y las reglas que lo componen, tienen su base en la estadística y  la probabilidad. En mi opinión, ésta  es la mejor manera de restarle emoción al trading. Si en tu formación has asistido alguna vez a una clase sobre estas materias, muy probablemente sepas a que me refiero con lo de quitarle emoción. Hay pocas cosas menos emocionantes que la estadística y la probabilidad. En mi caso, siempre he tenido una tendencia natural hacia el trading estadístico y probabilístico.

Estos son mis principios:

1.- Clasificación de las tendencias.

Para un trader direccional no hay nada más difícil que definir la tendencia de un determinado activo.

A diario, los medios de comunicación nos inundan con sus titulares. Desde “hoy nuevos máximos históricos” al “día negro en los mercado” pasando por “nos hundimos”. La búsqueda de una pequeña ventaja operativa sobre donde irá el precio en la lectura del periódico económico de máxima tirada no puede estar más alejado de la realidad.

El análisis de las tendencias de los precios siempre es una tarea muy satisfactoria ya que tanto si se es alcista, lateral o bajista, el mercado siempre acaba dándonos la razón. Sin embargo,  operar cualquier tendencia, tanto si buscamos su inicio o la aprovechamos una vez está en marcha, es un ejercicio desesperante. Dar recomendaciones y equivocarse es gratis, operar y equivocarse merma el capital.

De ahí la importancia y la necesidad de contar con herramientas específicas que proporcionen datos estadísticos de probable dirección y desplazamiento del precio.

2.- Conocer las estrategias.

En número limitado, y que se conozcan perfectamente sus configuraciones de entrada, sus ajustes y sus salidas. Adaptadas al mercado, al subyacente y a tu estilo.

Estilos diferentes pueden compartir  estrategias pero con operativa diferente.

3.- Dos ecuaciones.

El Risk/Reward   por operación y Esperanza matemática  por operación y en cartera.

4.- Tus resultados.

El error más común es medir la calidad  de tu operativa únicamente por el rendimiento de tu cuenta, ya sea en términos porcentuales o en términos monetarios.

Términos como profit factor, promedios de operaciones ganadoras o perdedoras, dispersión de resultados, ratio Sharpe, correlaciones con índices, condiciones en las que se dan las mejores y peores operaciones, máximo DrawDown, etc, no deben ser desconocidos.

Aunque este cuarto punto no se puede considerar un principio como tal, lo incluyo ya que tras el análisis de estos datos, se puede llegar a modificar sustancialmente nuestra forma de operar.

 

Una cita:Las predicciones son difíciles, especialmente las que se refieren al futuro. ( Dan Quayle.).

Y como siempre, si deseas una aclaración a lo expuesto, ahí tienes los comentarios.

Si quieres leer y aprender con otros articulos muy interesantes lo puedes hacer en nuestro grupo de trabajo:

     Inversión y Trading con Opciones y Spreads , únete, te esperamos.  

                                                                                                                          C ommunity  M anager

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