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12:53 el 05 diciembre 2013

Llegamos a la semana theta.

Nos acercamos poco a poco a la fecha en la que expiran las opciones. Esa fecha es la tercera semana de mes, el jueves para índices y el viernes para acciones. Los que no hemos podido hacer los deberes antes, y tenemos estrategias de opciones en pérdidas o sin llegar a objetivos de beneficios, casi obligatoriamente tenemos que acercarnos a esa semana de expiración.

Mi semana preferida para operar no es la semana de expiración, es la semana anterior. La segunda semana del mes es la ideal para las estrategias que tienen theta positivo ( Calendars e Iron Condor) y tengo mis razones. Es una semana en la que la pérdida del valor temporal de las opciones es muy grande y portfolios en base a Calendars o Iron Condors (todas las que opero), en esa semana normalmente se obtiene mucho beneficio. Suelen ser además semanas tranquilas y en las que no hay eventos importantes. Lo malo, todo tiene un lado malo, es que para llegar a operar esa semana hay que pasar el primer viernes de mes (mañana es ese día), el día más volátil de los mercados en USA, día en el que se publican los datos de desempleo. Esa volatilidad a veces hace que no llegues muy bien posicionado a esa segunda semana en la que las estrategias se acaban arreglando, entran en positivo y eliminan las pérdidas.

Pero veamos un ejemplo clarificador de los efectos de esa semana:

Esta estrategia es una Trend Iron Condor sobre el SPX (SP500) para el vencimiento de Diciembre. Esta estrategia expira en 15 días.

La situación actual, día 4 de diciembre, es la que se ve en la imagen. Operamos rango entre 1725 y 1840, más de 100 puntos del índice. Arriesgamos bastante para intentar conseguir un +3% en cuenta. Ahora la estrategia gana 1350$ para una cuenta de 50.000$, que no llega para conseguir ese 3% ya que debo descontar las comisiones.

Veamos ahora la situación futura. Hablar del futuro en el trading no es uno de mis temas preferidos. Saber si el oro, la plata o una determinada acción ha hecho suelo o techo es un tema muy interesante pero desconozco la probabilidad de que eso suceda y tomar una decisión a la hora de operar sobre ese pronóstico es difícil. Pero si vemos esa misma estrategia una semana después, día 11 de diciembre, el gráfico de riesgo será muy similar al que te muestro a continuación y hay una probabilidad altísima de que eso sea así. Solo habrá ligeras variaciones debidas a los incrementos o decrementos de la volatilidad implícita de las opciones.

En esta imagen el beneficio estará sobe los 2700$, es decir, que en una semana la estrategia duplicará casi su beneficio pasando de los $1350 a los $2700.

Bienvenida sea la semana theta y veremos la volatilidad que tenemos mañana!!!

Saludos y buen trading.

********************************

José Luis.

Swing  Trader.

Coach  Especialización Trend Iron Condor

Coach  Especialización Swing Trader

Autor ebook  "Introducción al Swing Trading con Opciones"

*******************************

www.sharkopciones.com

www.smartmoneyflow.com

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