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SharkOpciones
14:53 el 26 abril 2013

Los primeros seis meses de un sistema de inversión

El sistema SMF Inversión ( smartmoneyflow.com) es un sistema que busca ratios de rentabilidad sobre volatilidad superior al mercado. No se trata de un sistema de trading con el que tengas que estar pegados a la pantalla todas las tardes, es más bien todo lo contrario. Dedicar unos diez minutos a la semana sería lo justo. Este sistema aporta el 60% de la cartera de smartmoneyflow, aunque este porcentaje posiblemente se aumentará en el futuro.

En su diseño buscamos hacer un sistema basado en los siguientes puntos:

  • Un sistema sencillo y lógico, basado en análisis técnico, análisis fundamental, con un número de reglas muy pequeño.
  • Correlación baja con el mercado y no estacional. No queríamos un sistema que, por ejemplo, refleje la falta de fortaleza que suele tener la bolsa en el periodo veraniego. Queríamos un sistema que se comportara igual durante todo el año.
  • Cómodo de operar, y que deje dormir. Buscar la tranquilidad en un sistema de inversión es algo fundamental. No se trata de trading.
  • Rentable, y más rentable que volátil. Buscamos ratios de rentabilidad medios/altos con volatilidades bajas, en comparación con el mercado.

Tras innumerables pruebas de testeo durante el verano del año 2012, y muy poca optimización al final conseguimos construir un sistema que cumpliera esos requisitos teóricos.

Tras los primeros 6 meses de funcionamiento real, ha llegado el momento de analizar los resultados para ver posibles desviaciones de lo previamente calculado. Aunque seis meses para un sistema de inversión como éste no es demasiado, sí que es suficiente como primera aproximación para poder valorar su funcionamiento futuro.

Primero vamos con lo calculado según el backtesting que realizamos el pasado septiembre:

 

Fuente: http://www.rankia.com/blog/opciones/1775787-primeros-6-meses-sistema-inversion

www.sharkopcionescom

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1 comentario
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Este es un tema que me gusta y en el que he trabajado durante muchos, muchos años, aunque siempre fue con Sistemas Expertos que me ayudaron mucho a que mis inversiones después de más de 25 años me hayan proporcionado una media de más del 14 % anual, bien es verdad que últimamente y debido a la enorme volatilidad de  los mercados y a la manipulación política que de ellos se hacen, así como a la soterrada guerra de divisas que existe,  haya decidido decantarme por dejar de lado los Sistemas y pasarme a los fondos "value" donde con buenos gestores de fondos me siento muy tranquilo.

A pesar de ello, me gustaría conocer como estais trabajando con el sistema, acabo de ver que teneis una reunión el próximo lunes, pero me es imposible asistir, así que si me podeis enviar un resumen de la reunión , lo echaría un profundo estudio y os diría cual es mi opinión.

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