SharkOpciones

Este artículo ha sido marcado como molesto Deshacer
SharkOpciones
12:10 el 06 enero 2015

Put Calendar en Emergentes

Ayer, en la Newsletter (gratuita) de Protectus, entrábamos cortos en Mercados Emergentes a través del ETF EEM.

Posiciones cortas sobre este mercado son una posible cobertura cuando vienen movimientos volátiles en RV americana. Aunque no hay una correlación exacta, cuando el S&P500 corrige, esa correlación aumenta.

 

Aunque esa posición está trabajando como cobertura en el sistema de inversión, en el post de hoy no quiero hablar de coberturas, sino de cómo esa información la podemos utilizar para elaborar estrategias de trading con opciones.

Por supuesto, hablo de spreads laterales o bajistas, tales como Bear Calls, Bear Puts, Put Calendars o Diagonales.

Una posible estrategia sería una Put Diagonal APR 38 / FEB 37, es decir: LONG PUT APR15 38 + SHORT PUT FEB15 37, por un coste base de $0.97 por contrato.

Este sería el gráfico de riesgo de la posición:

 

Y este el gráfico del precio:

 

Según la expectativa de cada trader, más o menos bajista, podemos encontrar un spread más acorde a dicha expectativa. Por ejemplo, si crees que EEM puede caer muy verticalmente, tal y como pasó hace unas semanas, entonces una Bear Put (vertical) trabajaría mejor.

Por el contrario, si crees que el precio no caerá más y se mantendrá lateral, quizá una Put Calendar sería lo más acertado.

En cualquier caso, es importante tener un Plan de Trading con tus ajustes bien definidos, y actuar en el caso de ser necesario.

Feliz Semana!!

 

SharkOpciones

********************************

www.sharkopciones.com

www.smartmoneyflow.com

Formación en Inversión y Trading con Opciones: Registro gratuito aquí

 

Publicar Ocultar ¿Quieres hacer públicos tus favoritos? Publicar No por el momento
0 comentario
0 vez compartido
 Comentar

Artículos relacionados en Finect

Video: La incertidumbre política podría aumentar la volatilidad en los mercados emergentes

Schroders


A continuación, Tom Wilson, responsable de renta variable de mercados emergentes, explica su visión de los mercados emergentes para el 2017.Información ImportanteLa opinión expresadas aquí es la de Tom Wilson, resp...

2017 en un vistazo

Schroders


Seguimos con la serie de publicaciones sobre las perspectivas para este año que acaba de comenzar. A continuación os ofrecemos, de un sólo vistazo, el resumen de lo que nuestro equipo de economistas, formado por K...

"La próxima tendencia inversora serán los activos reales"

Kudelka


Las materias primas se están convirtiendo en una de las oportunidades de inversión más populares para el próximo 2017. Sin embargo, la incertidumbre del propio mercado genera dudas de si es momento de invertir en e...

Hall (MFS): La deuda emergente, a la espera de las señales de Trump

Abante


Los obstáculos que afectan a la deuda de los países emergentes se habían ido reduciendo en el último año. Sin embargo, la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales en Estados Unidos se ha convertid...

Últimos artículos del blog de SharkOpciones

Spread de opciones: Una Iron Condor para mayo
0 Comentarios
Triple Efecto de Enero (January Trifecta)
0 Comentarios
La consistencia en el trading con opciones.
0 Comentarios
Estrategia de Trading con Opciones en NTES
0 Comentarios
Spreads de Opciones: Una calendar para marzo
0 Comentarios
Grabación Webinar: Generación de Ingresos con Opciones. Análisis de Riesgos.
0 Comentarios
Estrategia de Opciones con WDA
0 Comentarios
Webinar - Generación de Ingresos, Riesgos y Rendimientos
0 Comentarios
Los Ajustes en una Short Straddle
0 Comentarios
Estrategia de Opciones con NVDA
0 Comentarios

app version

Thu Mar 23 18:52:41 CET 2017

2293

ce070f269a837ade8a5c04919cce52c61cff4b93