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12:10 el 06 enero 2015

Put Calendar en Emergentes

Ayer, en la Newsletter (gratuita) de Protectus, entrábamos cortos en Mercados Emergentes a través del ETF EEM.

Posiciones cortas sobre este mercado son una posible cobertura cuando vienen movimientos volátiles en RV americana. Aunque no hay una correlación exacta, cuando el S&P500 corrige, esa correlación aumenta.

 

Aunque esa posición está trabajando como cobertura en el sistema de inversión, en el post de hoy no quiero hablar de coberturas, sino de cómo esa información la podemos utilizar para elaborar estrategias de trading con opciones.

Por supuesto, hablo de spreads laterales o bajistas, tales como Bear Calls, Bear Puts, Put Calendars o Diagonales.

Una posible estrategia sería una Put Diagonal APR 38 / FEB 37, es decir: LONG PUT APR15 38 + SHORT PUT FEB15 37, por un coste base de $0.97 por contrato.

Este sería el gráfico de riesgo de la posición:

 

Y este el gráfico del precio:

 

Según la expectativa de cada trader, más o menos bajista, podemos encontrar un spread más acorde a dicha expectativa. Por ejemplo, si crees que EEM puede caer muy verticalmente, tal y como pasó hace unas semanas, entonces una Bear Put (vertical) trabajaría mejor.

Por el contrario, si crees que el precio no caerá más y se mantendrá lateral, quizá una Put Calendar sería lo más acertado.

En cualquier caso, es importante tener un Plan de Trading con tus ajustes bien definidos, y actuar en el caso de ser necesario.

Feliz Semana!!

 

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