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14:44 el 02 noviembre 2012

Seguimiento de estrategia de generación de ingresos.

En un post anterior hablamos de la generación de ingresos, de qué se entendía por generación de ingresos y qué estrategias eran las más idóneas.

El beneficio en estas estrategias viene sobre todo de la pérdida del valor extrínseco de las opciones. El principal riesgo , casi como en cualquier estrategia con opciones, la exposición al movimiento del precio y que queda reflejado por delta y gamma de la posición.

La posición que tenemos abierta es una Iron Condor de Alta Probabilidad, y haremos una gestión de la posición siguiendo los siguientes criterios:

  • Ajustes direccionales
  • Ajustes basados en máximos y mínimos significativos
  • Criterio de máxima exposición al movimiento del precio.

En esta imagen podemos ver el gráfico del precio, y según nuestro plan de trading no haríamos nada si el precio se movía entre 140 y 148. De momento el precio ha respetado esos niveles y nosotros hemos respetado nuestro plan.

Éste es el gráfico de riesgo, y como ves la posición gana aproximadamente un 10%, y no ha sido más por volatilidad en contra. Si en una posición de este tipo no hay una caída de volatilidad, la posición se suele alargar en el tiempo. Aunque pueda parecer que nos han pagado por no hacer nada, no es cierto. Nos están pagando por asumir un riesgo.

La proximidad del precio al punto de ajuste bajista hace que la probabilidad de tener que hacer el ajuste sea muy alta, y quizás esta misma semana tengamos que ajustar, o incluso hoy mismo.

Para finalizar aquí te dejo el ajuste previsto. Esta posición forma parte de un portfolio y en función de la variación del resto de posiciones el ajuste podría diferir.

 

Fuente: Seguimiento de Estrategia de Generación de Ingresos

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