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08:55 el 24 noviembre 2011

Swing Trading con Vertical Spread

Hace algunas semanas mostrábamos cuáles eran las 4 estrategias que definían el estilo de operativa direccional con opciones: la diagonal, la calendar, la compra directa de opciones y la vertical de débito.

Hoy, la finalidad es presentar la Vertical Spread de débito.

La Vertical Spread de débito es una estrategia direccional alcista o bajista. La configuración alcista consiste en la compra de una opción call de un cierto precio de ejercicio y la venta simultánea de una opción call con un precio de ejercicio superior , ambos con el mismo vencimiento; también se puede configurar como estrategia bajista comprando una opción put de un determinado strike y vendiendo otra opción put de un strike inferior, pero ambos del mismo vencimiento.

FIGURA: Vertical Spread con Calls (Bull Call).

Dependiendo de los strikes y vencimientos que se elijan puede ser más agresiva o más conservadora, más a corto plazo o más a largo plazo. Esta estrategia puede mantenerse abierta desde pocas semanas a muchos meses. Se puede utilizar como cobertura o como spread especulativo.

Puede sonar muy bien que tanto el beneficio y sobre todo la pérdida están limitados, pero la realidad es que la pérdida puede ser muy grande si no se realizan ajustes oportunamente, y por supuesto que operarla a "cara o cruz" no entra en mi plan. Debido a esa "explosividad" potencial en pérdidas y beneficios  el porcentaje de capital dedicado a esta estrategia debería ser bajo. Si en el post anterior vimos un ejemplo de operativa real con una Put Diagonal de corto plazo en la que se pudo obtener un 20% en 3 días, las verticales se mueven en porcentajes mucho más altos.

 No conozco a ningún trader que esté especializado o que opere únicamente esta estrategia. En mi caso, es el tercer spread en preferencias y por número de operaciones. Únicamente lo opero en circunstancias excepcionales y sobre subyacentes muy escogidos, ya que no funciona igual en cualquier activo y en cualquier situación de mercado. Es más, en mi opinión, se podría afirmar que debido a las características muy particulares de algunos activos, la estrategia que mejor se adapta para su operativa es la Vertical Spread de Débito.

Una cita: Son necesarias, a menudo, algunas imprudencias, pero conviene que estén bien calculadas. (Napoleón).

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José Luis.

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