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18:34 el 13 enero 2015

Temporada de Earnings. Momento de Straddles

Esta semana iniciamos con Alcoa (AA) una nueva temporada de resultados empresariales (earnings), y como en todas las ocasiones, aparecen momentos de incrementos de volatilidad en las acciones que pueden ser aprovechados para estrategias de compra de volatilidad (Vega positivo).

Por ejemplo, la siguiente imagen corresponde a la situación de Volatilidades de Google (GOOG). Se observa perfectamente un patrón cada vez que se aproxima el reporte de beneficios. También se ve que ahora mismo no sería el mejor momento para comprar volatilidad porque, aunque aún puede subir más, la relación ahora mismo no es muy favorable. Un mejor momento hubiera sido a inicios de Diciembre.

 

 

¿Cómo podemos aprovechar estos incrementos de Volatlidad?

Con estrategias Vega Positivo. La más común es la Straddle o la Strangle. Para aquellos que no sepan qué es una Straddle, en los siguientes links pueden aprender un poco más sobre esta estrategia:

Straddles I y Straddle II

 

Sin embargo, como ya hemos hablado en el blog, esta estrategia no es una estrategia recomendable para principiantes, por las consideraciones a tener en cuenta a la hora de plantear la estrategia y los entornos de volatilidad. Un riesgo típico de estas estrategias es lo que se conoce como "Volatility Crush".

 

¿Eres capaz de encontrar algún gráfico donde la volatilidad aún no haya empezado a subir? ¿Alguna sugerencia?

 

Feliz Semana!!

 

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