Jorge Ufano Pardo  

Ufano

Este artículo ha sido marcado como molesto Deshacer
Ufano
19:54 el 24 marzo 2014

Estratega.Analista cuantitativo y enamorado de la Bolsa y los Mercados Financieros

Proyecto y estrategias para gestionar un vehículo de inversión.

Hace unas semanas recibí una oferta de una gestora española para comenzar a trabajar con ellos después del verano. 

He grabado un video explicando cuál sería mi modelo de gestión y las estrategias que implementaría.

http://www.youtube.com/watch?v=wgWPADPCW0I

Os dejo además un pequeño resusumen por escrito de la estrategia que desarrollaré:

Mi idea es constituir un fondo de inversión/Sicav basado en el análisis técnico y cuantitativo que invierta principalmente al alza en títulos con clara tendencia alcista de los mercados más fuertes, y que realice operaciones bajistas con CFDs en aquellos títulos con tendencia bajista de los mercados más débiles.


El fondo especulará principalmente con acciones, pero también podrá hacerlo utilizando materias primas, bonos, índices o divisas de cualquier lugar del mundo. La posibilidad de invertir en diferentes activos a nivel mundial nos ofrece un gran número de oportunidades de inversión y nos facilita la diversificación del riesgo.

Estrategia:

La estrategia principal del fondo será la selección de activos que muestren una clara tendencia. El porcentaje de la cartera que dedicaremos a cada operación dependerá de la volatilidad del activo que compremos/vendamos y de su distancia al stop de pérdidas óptimo que pida la estrategia realizada. Nuestra pérdida máxima por operación no podrá superar el 2% de la cartera. La duración media de cada operación de este estilo que realicemos será de unos 30-40 días, aunque estará muy influida por la volatilidad que tengan los mercados, cuanto mayor sea la volatilidad de los mercados menor será la duración media de cada operación.

El fondo podrá realizar también operaciones tendenciales buscando tendencias de corto plazo (alcistas o bajistas) utilizando Cfds sobre índices. La duración media de este tipo de operaciones será de unos 10 días. Este tipo de operaciones se realizarán frecuentemente con el objetivo de cubrir la cartera de acciones ante perturbaciones bajistas en el mercado que se puedan producir en el corto plazo. Esta estrategia la utilizamos con CFDs sobre índices.

En aquellas operaciones que realicemos en una divisa distinta al euro, el fondo podrá cubrir una parte o la totalidad del riesgo de tipo de cambio realizando operaciones de cobertura en el mercado de divisas.

El fondo puede estar invertido en Renta Variable en un porcentaje que oscilará entre un 0% y un 150% de la cartera dependiendo de las condiciones del mercado. 

La volatilidad/varianza del fondo Ufatendencias será inferior a la de los principales índices internacionales, algo lógico porque en momentos de alta volatilidad en los mercados el fondo podría tener una exposición muy pequeña a la renta variable. La rentabilidad objetivo de fondo será de un 8%-10% anual.

Una característica del fondo será la transparencia con sus partícipes. Publicaré semanalmente todas las operaciones que haya ido realizando y explicaré el por qué de las más destacadas a través de artículos o de videos.

 

Publicar Ocultar ¿Quieres hacer públicos tus favoritos? Publicar No por el momento
0 comentario
0 vez compartido
 Comentar

app version

Mon Jan 16 15:34:09 CET 2017

2250

602d512870e4b8b4332ce2dc5c1544072d6ee18c