Jorge Ufano Pardo  

Ufano (117º) 

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Ufano
12:55 el 08 enero 2016

Estratega.Analista cuantitativo y enamorado de la Bolsa y los Mercados Financieros

Rentabilidad en el año 2015 de mis programas de gestión UFA EV+ y UFA TREND

La cartera UFA EV+ (Programa de gestión de Retorno Absoluto) ganó un 0,52% durante este mes de diciembre por lo que cierra el año 2015 obteniendo una rentabilidad del 6,56% (Por encima de su objetivo anual que es del 6%). Desde su puesta en marcha en diciembre del 2014 ha obtenido una rentabilidad del 7,14% (Cifra oficial de cuentas reales de las que ya están descontados los gastos de gestión y de éxito y las comisiones por cada operación realizada).  La cartera UFA TREND perdió un 1,18% en este mismo período por lo que cierra el año con una revalorización del 9,29% (Por encima de su objetivo de rentabilidad anual que es del 9%).  Desde su puesta en marcha en diciembre del 2014 ha obtenido una rentabilidad del 9,89% desde su creación en diciembre del 2014. (Cifra oficial de cuentas reales de las que ya están descontados los gastos de gestión y de éxito y las comisiones por cada operación realizada desde el 1 de mayo, fecha en la que este programa tuvo su primer cliente con dinero real.Con anterioridad a esa fecha las estrategias se desarrollaron en una programa de simulación y fueron publicadas en la cuenta de tuiter @ufabolsa en tiempo real.)

La evolución mensual de los dos programas desde su creación se puede apreciar en el siguiente gráfico:

 

Durante este año 2015, el S&P 500 perdió un -0,72%, el Eurostoxx ganó un 3,86% y el Ibex perdió un -7,1%. No obstante, estos índices no descuentan en su cotización los dividendos repartidos, por lo que el resultado neto de estos tres índices es aproxiamadamente entre un 2-3% superior a estas rentabilidades.

 

En el siguiente gráfico, se puede observar la evolución en cuanto a rentabilidad de los programas de gestión UFA EV+ y UFA TREND desde su inicio en el mes de diciembre del año 2014 en comparación con estos tres índices representativos para un inversor español: S&P 500, Eurostoxx 50 e Ibex 35.

 

Se puede observar claramente la mayor rentabilidad y la menor volatilidad de los programas de gestión UFA EV+ y UFA TREND. El UFA EV+ al ser de retorno absoluto está menos correlacionado con la evolución de los principales índices y tiene mucha menos volatilidad. El programa UFA TREND está consiguiendo el objetivo para el que fue diseñado, superar la rentabilidad de los índices bursátiles con una menor volatilidad.

 

Para este año 2016 voy a valorar replicar el programa UFA EV+ en el compartimento de un fondo de inversor. En el caso, de tras estudiar el proyecto detenidamente lo vea rentable para los inversores y me decida a constituirlo os tendré informados.

 

NOTA: Las rentabilidades de cada cuenta gestionada de un mismo programa pueden variar ligeramente debido a que tienen distintos tamaños. Los resultados aquí expuestos corresponden a la cuenta gestionada de mayor tamaño de cada uno de los dos programas. En este artículo se explica con detalle qué son las cuentas gestionadas y cuáles son sus diferencias con los fondos de inversión. 

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