aficionado2712 (565º) 

Este artículo ha sido marcado como molesto Deshacer
aficionado2712
19:09 el 18 noviembre 2015

RATIO SHARPE

RATIO SHARPE. 

He leido que éste ratio sólo deberia ser empleado para comparar inversiones homogéneas  (por ejemplo, para comparar fondos growth de bolsa europea o fondos value de renta variable americana).

Sin embargo, otro autor considera que al "no estar ligado a ningún mercado concreto", permite comparar fondos de distintas categorías. Aunque las dos tendencias coinciden en preferir el fondo con mayor ratio sharpe, ya que nos permite obtener mayor retorno por el riesgo asumido.

¿A cuál acogerse?

Os ruego por favor alguién me aclare.

Saludos.

 

 

Publicar Ocultar ¿Quieres hacer públicos tus favoritos? Publicar No por el momento
2 comentarios
0 vez compartido

El Ratio Sharpe es un buen índice de comparación entre fondos de distintas categorías. En concreto, es la relación entre el beneficio adicional de un fondo de inversión, medido como la diferencia entre la rentabilidad del fondo y la rentabilidad de un activo sin riesgo, y su volatilidad. Generalmente se toma como activo sin riesgo la rentabilidad de la deuda pública a corto plazo del área geográfica que más se asimile a los activos en los que invierte el fondo.

Para fondos de la misma categoría, el Alpha de Jensen es un buen índice de comparación, sobre todo si los fondos tienen Betas similares.

Muchas gracias Julrodpe, me servirá de ayuda. Hasta ahora sólo lo tenía en cuenta para fondos homogéneos.

Saludos.

 Comentar

Últimos artículos del blog de aficionado2712

Información de fondos.
2 Comentarios
RATIO SHARPE
2 Comentarios
Añadir Fondos.
0 Comentarios
Ratio de Treynor
4 Comentarios
Búsqueda de fondos.
1 Comentarios
Discrepancias de rentabilidad
0 Comentarios
Amundi Funds Equity Mena AHE-C Class
2 Comentarios

app version

Wed Nov 02 13:34:35 CET 2016

2221

79dd84889bae13e7769f41dc060a3ba472981ca5