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aficionado2712
19:09 el 18 noviembre 2015

RATIO SHARPE

RATIO SHARPE. 

He leido que éste ratio sólo deberia ser empleado para comparar inversiones homogéneas  (por ejemplo, para comparar fondos growth de bolsa europea o fondos value de renta variable americana).

Sin embargo, otro autor considera que al "no estar ligado a ningún mercado concreto", permite comparar fondos de distintas categorías. Aunque las dos tendencias coinciden en preferir el fondo con mayor ratio sharpe, ya que nos permite obtener mayor retorno por el riesgo asumido.

¿A cuál acogerse?

Os ruego por favor alguién me aclare.

Saludos.

 

 

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El Ratio Sharpe es un buen índice de comparación entre fondos de distintas categorías. En concreto, es la relación entre el beneficio adicional de un fondo de inversión, medido como la diferencia entre la rentabilidad del fondo y la rentabilidad de un activo sin riesgo, y su volatilidad. Generalmente se toma como activo sin riesgo la rentabilidad de la deuda pública a corto plazo del área geográfica que más se asimile a los activos en los que invierte el fondo.

Para fondos de la misma categoría, el Alpha de Jensen es un buen índice de comparación, sobre todo si los fondos tienen Betas similares.

Muchas gracias Julrodpe, me servirá de ayuda. Hasta ahora sólo lo tenía en cuenta para fondos homogéneos.

Saludos.

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