Alex Rodriguez  

alex_lux (451º) 

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alex_lux
19:09 el 17 abril 2011

Gestión de Activos basados en SHARPE

A partir de ahora voy a comentar el " Modelo de Gestión de Activos basados en SHARPE" , ya que no he visto nada parecido por aquí y me creo que puede aportar una visión diferente a los usuarios de esta comunidad.

Mi intención es publicar una entrada por mes, coincidiendo con la emisión de señales para el próximo mes y comentando un poco qué es lo que ha pasado durante el mes anterior.

PUBLICACIÓN DE SEÑALES: DÍA 5 DE CADA MES

A continuación una pequeña introducción al "Modelo de Gestión de Activos basados en SHARPE":

 

Fundamentos: La base

Basado en Sharpe de activos: rentabilidad y volatilidad.

A partir de un indicador de riesgo crear un modelo de gestión de activos diferenciado.

Y considerar Sharpe como una base de activos:

 - Invirtiendo en el escenario global

 - Aprovechar la descorrelación de sectores y mercados

 - Obtener mayor liquidez

  No depender de barreras en la búsqueda de rentabilidad

El resultado: Un modelo de gestión eficiente del riesgo asimétrico

Gestión hasta 2007

Estimaciones 2010 - 2015

Bueno, cualquier cosa me dejáis un comentario o me mandáis un e-mail e intentaré responder lo antes posible.

Nos leemos en cada actualización mensual!!

alex.rodriguez@procesando.com

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3 comentarios
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Muy interesante, pero estaría bien que se explayara un poco más si no le importa, a algunos nos gusta aprender las interioridades. También entiendo que lo tenga como su trabajo y no lo quiera compartir, por supuesto.

Un comentario, el ratio de Sharpe considera la volatilidad alcista y bajista como "mala" igualmente. Hay otros ratios como el de Sortino que sólo consideran la volatilidad bajista. ¿Ha probado algo así?

Muchas gracias por el artículo.
Hola Arturo,
Gracias por tu aportación. El funcionamiento es muy sencillo. Tenemos una base de datos de diferentes tipos de activos, principalmente fondos de inversión tradicionales y acciones. Cada mes, estudiamos su comportamiento (básicamente mediante el cálculo del ratio de Sharpe) y seleccionamos para la cartera aquellos activos que paguen la prima necesaria para el riesgo asumido.
Siento no poder explicar detalladamente como se toman las decisiones, ya que este es nuestro valor añadido. Sin embargo, cada mes indicaremos los sectores en los que entramos y salimos según el análisis. Te invito a que me leas durante unos meses (actualizaciones mensuales) y vayamos siguiendo la evolución.
Nuestro objetivo es ganar el 75% de lo que gana el mercado y perder solamente el 25% (de ahí el concepto de riesgo asimétrico).
De momento el ratio de Sortino no nos lo hemos planteado, pero suena bastante interesante. Lo  tendremos en cuenta.
Saludos.
Pues nada, les seguiré siguiendo y valga la redundancia a ver si se les cae alguna perla, pero ya les digo que yo soy un poco ludopatilla y me gusta invertir por mi mismo. Lo mismo algún día se me pasa.
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