Alex Rodriguez  

alex_lux (451º) 

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alex_lux
20:14 el 06 mayo 2011

Señales MAYO 2011

Bueno, inauguramos la tanda mensual de señales con las de Mayo 2011, recordamos que las publicaremos los días 5 de cada mes.

Como se trata de la primera publicación, vamos a explicar muy brevemente la metodología a seguir:

He escogido un perfil de CRECIMIENTO, se trata de realizar una distribución de la cartera según los pesos indicados en aquellos fondos que mejor ratio de Sharpe nos ofrecen para el mes en curso:

El próximo 5 de Junio, haremos un breve análisis de los resultados durante este mes y publicaré las nuevas señales.

Para cualquier duda, consulta o sugerencia, estoy a su disposición en alex.rodriguez@procesando.com ( www.procesando.com)

Las señales anteriores se transmiten con el consentimiento del autor, exponiendolas en abierto sin otra pretensión que la de compartirlas bajo un prisma exclusivamente formativo, en ningún caso suponen recomendación o incitación a la operativa y no pueden, ni deben, ser tomadas como recomendaciones de inversión. Para invertir en el mercado usted debe basarse en sus propias decisiones o estar asesorado por las entidades reguladas para tal fin ante la CNMV. El inversor debe conocer los productos más idóneos para su perfil así como los pormenores de las inversiones que realiza debiendo invertir solo cuando la información de que disponga le faculte para tomar la decisión por si mismo.
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3 comentarios
1 vez compartido
Hola:
Me parece muy interesante tu blog. Lo seguiré de cerca.
El Janus que indicas tiene un 80% en dólares. ¡Aún así ha subido un 12 y pico en lo que va de año!
Si, la verdad es que la estrategia es sencilla, se trata de elegir los sectores con mejor ratio de Sharpe, es decir, los que pagan or el riesgo que asumimos y dentro de dicho sector elegimos los fondos líder, aquellos que obtienen resultados consistentes a lo largo de los años.
El próximo mes publicaremos los resultados y seguiremos con las señales de Junio.
@alex_lux: si buenamente se puede saber, me gustaría que comentaras que sectores utilizas inicialmente para el cálculo de Sharpe (supongo que el ratio lo calcularas sobre los correspondientes índices de cada sector) y otra duda que me surge es si el cálculo de dichos ratios se realiza mensualmente o usas un ratio acumulado desde comienzo del año.
Un detalle, si no me equivoco, el fondo MSF Meridan Continental, según Morningstar es RV Europa-RU y no RV emergentes. Gracias y un saludo
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