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arturop (15º) 

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arturop
21:05 el 07 febrero 2011

Mentecato en funciones

Mi cartera (II)

Bueno, el primer mes ha sido peor de lo que me creía, más que nada porque me equivoqué con cómo manejar la divisa en el broker, y hoy rolando las posiciones otra que tal, pero bueno, mientras haya dinero para pagar la academia... Fíjense que escribiendo esto me he dado cuenta de que me he quedado corto con un par de activos, que tendré que solucionar mañana... El resultado del mes -1.82%

Partimos Febrero con esta distribución (no he rebalanceado más para no incurrir en gastos)

Siguen:

Cotton: 12%
Physical Palladium USD: 10.6%
DJ STOXX 600 Automobiles & Parts: 9.4%
iShares FTSE EPRA/NAREIT US Property Yield Fund: 20.2%

Nuevos:

Rusia: 10.6%
Taiwan: 10.6%
S&P Select Energy Tracker: 9.5%
Largo AUDUSD: 10.6%
LPX MM Private Equity Tracker: 10.6%

Abandonan la cartera

DJ STOXX 600 Basic Materials
South Africa (FTSE JSE TOP 40)
Korea
Lyxor Privex
Largo AUD / Corto EUR
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16 comentarios
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¡¡¡ Con lo fácil que es mover el Mini Ibex !!! :)

Cuéntanos cómo has metido la zarpa con las divisas; fundamentalmente para que los demás cometamos otros errores y aumentemos el universo real de pifias.  

Yo, puesto en pie, con la mano derecha en el pecho y la mirada perdida en el horizonte, afirmo que el 3 de octubre del 2006 compré populares a €12.78 y los mantengo a día de hoy.
@arturop, todos los días veo el precio del paladio desde que usted compró, nunca me había fijado, pero le confieso una envidia sana, por verlo subir diariamente sin descanso (algo parecido al algodón). De lo de Rusia, Taiwan, sustituyendo a Korea y Suráfrica, lo tengo menos claro (por desconocimiento claro, como gustar, me gustan los 4 países para invertir).
.
@Rubik, ja ja, su sinceridad le honra. Que tire la primera piedra el que no se haya colgado con alguna acción, si le sirve de consuelo (que será que no, porque mal de muchos...), yo tengo AVANZIT en 0.80 (bien es cierto, que 500 títulos y que es a un valor que en su día, me dió mucho de comer), y ahora espero que después de los rebotes de las inmobiliarias, le sigan los de los chicharros de "antaño", Avanzit, SOS, Seda, Solaria, etc. Si bien, ahora prefiero jugar a Tubos Reunidos, que desde que rompió 1.8, se ha disparado con fuerza, y FCC, Acciona y GN.
.
Con algunas acciones acumulo casi trimestralmente, así que por ejemplo en Abertis, tengo precios de 11 y de 20... Ahí es nada...
.
Pero ojo, descuente el dividendo que estas empresas siguen pagando religiosamente, y espere paciente el día que Banco Pastor (una estrategia que estoy estudiando), diga que se une a "otro banco", o que es comprado "por un grande", entonces veremos un movimiento que estoy esperando (no hay huevos a estar corto en banca, ni en sectores antes denostados...), y es que, al igual que primero cayeron las inmobiliarias, luego constructoras y luego bancos y aseguradoras. Ahora el movimiento será al revés, y de forma alcista para todos, si esto sigue de cara por supuesto; si nos viene un revés, aquí no se salva nadie.
.
Yo soy positivo, y tengo mis apuestas. A ver si tengo tiempo y publico mi Buy&Hold.
@Rubik, nada sofisticado. Darle unas cuantas veces al botón comprar en vez de vender (esperando las siguientes que funcionara "distinto") y luego un fallo de concepto que me hizo confundir la multiplicación con la división. Como ve, nada sofisticado, más burro que un arao que es uno.

@arturop, gracias por compartir tus experiencias. Por cierto, nadie se ha olvidado de quitar un stop y se ha llevado algún susto? de ésas tengo varias..

Saludos

Bueno, mi manera de invertir es muy encajonada -aburrida si cabe- con lo que me dan envidia sana carteras tan "curiosas" y gestiones tan "activas" como la de  D. Arturop...

...y sí, "cagadas" (permítaseme la expresión) las hemos cometido todos!, forman parte de este mundillo!

@joigar, pues no le de tanta envidia que en el mismo periodo aproximadamente Vd. se embolsó un 4.25%. Créame si hago esto no es por matar el gusanillo, intento ganar dinero :-)
Ya que tienes Algodón y Paladio, puedes añadir Oro y Cobre. Claro, los toros se ven muy bién desde la barrera, aunque en algunos sitios, ni desde la barrera.
D. Javier, sería demasiado riesgo en MMPP si añadiera dos más y los modelos en los que me inspiro (por decirlo de una forma que parezca que he pensado yo algo) sitúan el punto óptimo en 2 activos por clase si se quiere un poco más de rentabilidad a costa de un poco más volatilidad o 3 si es al contrario. En cualquier caso, si tuviera que añadir, añadiría Estaño y Plata por este orden.
Cuando me confirme mi banco la operación, pondré mi cartera de febrero, cada vez más volátil, lo digo por lo de las materias primas.

@Arturop no se desanime. Lo peor de este mundillo es hacer las cosas bien y que no salgan pero por una caída del 1,82% no se preocupe. Mire su drawdown hitórico, la correlación entre sus posis, el Var... y le dará un poco más de consuelo para aguantar si la cosa no sigue tirando.

Repito mucho ánimo, ya está haciendo mucho más que muchos analistas que no han metido una  orden en el mercado :-)

Gracias @luisete222. Yo sigo ahí erre que erre. Tiene unos informes IB que no se ni por dónde empezar jaja, pero lo miraré e igual le pongo algún mensajillo para que su ojo más experto me ilumine un poco. Sí que tengo la "intuición" de que voy un poco fuerte en MMPP. Aparte de ellas en sí mismas, Energía USA, Rusia y el largo AUDUSD tienen pinta de estar bastante correlacionadas con las MMPP... En fin, veremos :)

@arturop, su intuición es acertada mucha exposición a MMPP que parece que no le ha ido mal. De donde viene la castaña en su cartera??

El AUD/USD tiene una correlación positiva con el CRB index. Pero cada 1% que se mueve el AUD/USD es un movimiento del 4% del CRB. Eso no lo contempla en su modelo, equiparar los activos por vola.

Esta noche sale el dato de empleo en Australia, si sorprende negativamente y con la subida de tipos de china puede que la posi sufra un poco, porque el cruce está ahora justamente en resistencias.

@luisete222, muchas gracias por sus comentarios. Bueno equiparar los activos por vola es algo que para mi ahora es algo que veo superinteresante pero bufffff, me queda un poco lejos con el tiempo y la accesibilidad a la información que tengo...

La gran castaña se puede atribuir casi en su mayor parte a la posición en Sudáfrica, y Korea tampoco ayudó. Vamos lo que se viene viendo en los emergentes. Y luego un pequeño lío que me hice con las divisas, pero bueno eso contribuiría un 0.5% o algo así digo yo.

De hecho mi top of the pops negativo en estos momentos es el siguiente (bueno ya que estoy lo pongo todo):

RUSIA: -3%
TAIWAN: -2%
Inmobiliaria USA: -1% (aunque aquí he cobrado dividendos del 1.5% o así con lo que lo comido por lo servido)
EUR.GBP: -1%
Private Equity: -1%
AUDUSD: 0%
S&P Energy: 0%
GBP.USD: 0%
STOXX 600 Autos y recambios: 1%
Paladio: 11%
Algodón: 24%

Amigo arturop no sé si hará usted bien las cuentas en su cartera pero a mí me sale que gana dinero si los activos son equiponderados o no ha ajustado el peso.

ActivoCapital en tVariaciónCapital en t+1
RUSIA: -3%100-0,0397
TAIWAN: -2%100-0,0298
Inmobiliaria USA: -1% (aunque aquí he cobrado dividendos del 1.5% o así con lo que lo comido por lo servido)1000100
EUR.GBP: -1%100-0,0199
Private Equity: -1%100-0,0199
AUDUSD: 0%1000100
S&P Energy: 0%1000100
GBP.USD: 0%1000100
STOXX 600 Autos y recambios: 1%1000,01101
Paladio: 11%1000,11111
Algodón: 24%1000,24124
Total11002,64%1129


Son pseudoequiponderados, intentando no pagar costes mayores al 0.5%... Si mira al principio del artículo verá las ponderaciones. En cualquier caso, sí que estoy ganando desde el cambio, fíjese también que el -1.82% es el balance de Enero.
Muchas gracias,
Arturo.
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