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augur
21:30 el 19 abril 2012

En eterna búsqueda y cambio

Estrategias Long-Short: DAX-EURO STOXX50

Esta estrategia me encanta. Es el sueño de cualquier especulador: ganar  suba o baje la bolsa.  O sea, es una inversión descorrelacionada. No se si la bolsa va a subir o bajar pero, si la estrategia sale bien, ganaré igualmente.                                                                                                                                                                          
Consiste en buscar dos activos correlacionados, apostando  largo en aquel que creemos que lo va a hacer mejor y corto en el que creemos lo hará peor. Si los mercados bajan, suponemos que el mejor perderá menos y el diferencial seguirá positivo.  Los activos a operar son innumerables: Apple-google, Coca-Pepsi, oro-plata, Apple -sector tecnológico, S&P500-Stoxx50, etc., etc. Se aconseja operar mas bien  con índices y sectores porque las empresas son más volátiles y peligrosas. Si queréis ampliar podéis mirar aquí y algo mas complicado aquí.                                                                                                                                                                                                                                                                         

El par que he elegido para operar ha sido el DAX-ESTX50. Parto de un histórico que me dice que el DAX ha ido mejor que el ESTX50 en los últimos 11 años y creo que lo va a seguir haciendo este año. Mi objetivo era llegar a final de año con un diferencial de 1.000 puntos de ganancia.  

En la gráfica de más abajo podemos ver los dos activos y la curva de su diferencial que la podemos tratar como cualquier activo independiente, con sus medias, RSI o lo que guste.                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                        

 Lo ideal es entrar cuando cambie la tendencia primaria, pero a estas alturas ya no es posible, así es que entré cuando tocó la MM20 el 5 de marzo como podéis ver en la gráfica de abajo:                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                        
Operativamente he comenzado con los futuros de Junio-12. Para ello he comprado un futuro del DAX (que tiene un multiplicador de 25) y 7 futuros del ESTX50. Para entrar esperé que tocara la MM20. Ayer llegó al objetivo que tenía para final de año. Me salí esperando entrar  en una corrección, pero ha seguido subiendo como un cohete. Me he pasado de listo y no he dejado correr las ganancias.                                                              
He aquí la operación:
                                                                                                                                      
                                                                                                                                         
Como podeis ver la inversión  es de sólo 212 € (171.288-171.500) , pero hay que poner unas garantía de unos 6.500 €, más un stop mental que me puse de unos 120 puntos(1.200 €) + algo que hay que tener en la cuenta. En total podemos considerar que es necesario unos 10.000 €, para un objetivo de rentabilidad de 10.000 €. Es decir una ganancia del 100%.
Nota: las gráficas se hacen con los indices, pero la operativa real es con futuros, por los que los datos reales en la hoja de cálculo difieren de los de la gráfica
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16 comentarios
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Si lo ves tan seguro, dame el número de tu c/c y te envio los 10.000 euros de inmediato. ¿En cuanto tiempo se dobla el capital?.
@Mistol, ¿donde digo que es segura?. Con otros pares he ganado y también he perdido. Este ejemplo es real, con dinero real. Si te lees los enlaces, verás las ventajas y los inconvenientes de esta estrategia.
Muy didactico y mejor aun que el ejemplo sea real. Estaremos expectantes a la evolución @augur.
Enhorabuena y gracias por el post.

Gracias@arturop y @Javier6. 

En cuanto a la evolución, como dije, me salí en máximos el día 18 esperando una corrección que no se ha producido. Ayer subió 180 puntos que hoy mantiene, lo que supone una pérdida de oportunidad de 1.800 € y, lo que es peor, la posibilidad de que siga subiendo sin ver el momento de poder volver a entrar. Un trailing stop hubiera sido más apropiado.

Muy interesante estrategia, que realizo frecuentemente e incluso en intradias.

Donde reside la mayor dificultad es en la elección del numero de contratos del Eurostoxx ya que si los 7 parece lo mas lógico ,no es un numero exacto y puede variar según la cotización a 6 u 8 en el corto plazo.Recuerdo que la proporción en 2007 era de 4.4 contratos por 1 Dax.

El tema de garantías hay brokers que te compensan las 2 posiciones pero lo habitual,hablando de brokers españoles, es que te exijan garantías para las 2 posiciones, que al cierre serian unos 24000€.

Seguiré con atención la estrategia que encuentro muy acertada.

@Bolsacom, la operación la he hecho con Interactive Brokers. Tengo que reconocer que el IBEX me ha ayudado mucho. Hubiera sido mucho más rentable haber operado el par DAX-IBEX, pero mucho más volátil y con stop de pérdidas más alejado.
Efectivamente, para equilibrar hay que ir variando en número de contratos, pero tampoco tiene que ser muy exacto.
Si conoces algún par con buenas perpespectivas no te lo guardes.

El que mas utilizo es el Bund / Bobl.Bonos alemanes 5 y 10 años.

Este es mas difícil calibrar el numero de contratos.Lo estándar aproximado seria 2 bobl / 1 bund.

Ahora mismo el fuerte es el Bund.

Por si a alguien le interesa, el martes 24 volvía a entrar con un diferencial de 947,5. Ayer estuve a punto de salir con pérdidas de 100 puntos (1.000 €), pero al final se dio la vuelta y ahora se mantiene con pequeñas pérdidas.
A mi sí me interesa. Si sigue la narrativa estaría bien ir actualizando gráficas.

Como ya os dije, volví a entrar el día 24 y hemos terminado la semana con 50 puntos positivo.

Aquí os pongo la gráfica con los detalles de las operaciones de entrada (flecha verde) y salida (flecha roja)

Después de leer su articulo y los enlaces, creo que la clave del exito radica en que la estrategia funciona en la inmensa mayoria de los casos, aunque en los enlaces nos muestra ocasiones en los que dicha estrategia no funcionó. Pero mi opinión a pesar de esos ejemplos es que parece "casi" imposible que eso ocurra. Seguiré su estrategia para contemplarla como una opción de forma de inversión futura. 

La evolución con los futuros se ha mantenido en +/- 200 puntos y cerró el viernes en -100. En la gráfica, al estar confeccionada con los índices, se aprecian ganancias.

Esta estrategia se puede seguir también con CFDs con menos capital a arriesgar, dado que se podría haber entrado con solo un DAX comprado (6581 € ) y tres ESTX50 vendidos (6.645 €). Como veis 25 veces menos en ambos y 25 veces menos las pérdidas/ganancias.

Aquí tenemos la gráfica actualizada:

Hoy vencían los futuros y he tenido que salirme con unas pérdidas de -698,4 puntos. No he realizado el roll-over a los futuros de septiembre porque he agotado mi paciencia. No  consigo entender como con la que está cayendo en algunos países de Europa, el Dax se ha comportado últimamente peor que el Estx50, pero hay que aceptar la realidad y antes que me fulmine el total de las ganancias previas me salgo. No pongo las gráficas porque estoy de viaje. 
Recoger beneficios siempre es una buena decisión, pues los beneficios futuros no están asegurados. Gracias por el ejemplo didactico.

Hoy cumple dos años la estrategia. Si alguien la hubiera seguido, la cuenta inicial de 10.000 € sería ahora de 29.229€, casi el triple.

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