augur (28º) 

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augur
18:02 el 24 febrero 2014

En eterna búsqueda y cambio

Millonario en 10 años con 10.000 € y 10 minutos al mes de trabajo

Es difícil de creer.  Se trata de perderle el cariño a 10.000€, cantidad que muchos se han gastado a los largo de 10 años en lotería, y emplearlo en algo con altísimas probabilidades de hacerte millonario.

Para verlo en perspectiva, veamos algunos datos de cómo ha evolucionado 10.000 € en la década 2004-2013:

Actualizado  según el INE: 12.740€.

Eurostoxx50: 12,62%.= 11.262€

Eurostoxx 50 incluido dividendos: 25,47% = 12.547€

Bestinver Internacional: 130,82 = 23.082€

DAX: 140,9% = 24.090€

Método propuesto:  11.112,25%  =  1.121.250€

¿Increíble verdad?  Más increíble si os digo que bastan 10 minutos al mes para realizar la operativa y que sólo hay que estar invertidos 109 días en los diez años.  

¿Riesgo?, menor que si hubieras estado invertido en Bestinver internacional.

¿Es esperable que se repita en  el futuro?, Sí porque ha funcionado en todos los índices principales durante 20 y hasta 30 años. Personalmente lo he comprobado los últimos 10 años en Eurostox50, Nasdaq y DAX y los últimos 20 años en el DAX.

Antes de seguir, no sé si alguien conoce algún método que consiga lo mismo o simplemente si hay interés en conocer el método. Soy todo oídos.

25-febrero-2014

Os cuento. El método se basa en algo muy conocido como es el efecto del primer día del mes (24,62% en 10 años), que mejora con la pauta que leí hace tiempo usaba José Luis Carpatos: comprar cerca del cierre del último día del mes anterior y cancelar esa posición cerca del cierre del primer día del mes siguiente (38,39%).

Ya de mi cosecha he podido ver que mejora más si no operanos  contra la tendencia  primaria (45,42%), y aún mejora más si operamos todos los primeros de enero aunque la tendencia sea bajista (53,36%)

Resumiendo:

A) Si  la tendencia es alcista compramos al cierre del último día del mes y cerramos la operación al cierre del día siguiente

B) si la tendencia es bajista nos abstenemos salvo el 1º de enero.

Con estas dos sencillas reglas podemos ver que  en la década 1994-2003 se obtiene un 51,15% y en la 2004-2013 un 53,36%.

Las  cifras no son nada espectaculares aunque duplica al Eurostoxx con dividendos y con la gran  ventaja de estar muy poco tiempo en el mercado.

Pero la verdadera  gran ventaja aprovechable es que el  Drawdown (mayor caída desde máximos) es del  4,98%, lo que implica que, aunque nos apalanquemos 10 veces,  el Drawdown (DD) será menor (42%) que el que sufrió  por ejemplo Bestinver en el 2008 que fue del 61,83%. Y todo ello con poquísimo dinero.

La operativa  es la siguiente:

1.-Invertimos 10.000 € con los que compramos apalancados 1/10 100.000 € de DAX todos los meses. Podemos utilizar CFD o futuros. 

2.-Lo obtenido de cada operación se suma al capital previo y se vuelve a invertir todo igualmente apalancado.

He creado una sencilla Excel, a vuestra disposición,  en la que se puede simular como varían las cantidades y el DD según el grado de apalancamiento. Os puedo decir que si con 1/10 se consigue 1.111.225€, con 1/12 se consiguen  2.317.961€ y con 1/8 “solo” 497.978€. Así cada uno puede elegir la relación riesgo/beneficio (prudencia/avaricia) que quiere elegir. En caso de un cisne negro,  la máxima pérdida serían los 10.000 € invertidos.

A continuación os pongo los resultados mes a mes.  Son demasiado buenos para que sean verdad, lo sé. Por ello espero que entre todos encontremos el fallo para no estrellarme.

 

 

 

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283 comentarios
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Hola, un saludo a todos.

Muchas gracias por la paciencia y el inmenso trabajo realizado.

Las deducciones que se pueden sacar tras conocer los resultados pueden ser muy vario- pintas,

Por mi parte y basándome en la parte que a mi corresponde la idea no está del todo mal, pero parece ser, o así lo interpreto, no se debe utilizar la misma fórmula de condiciones en mercados alcistas como en bajistas, y desde luego que en tramos laterales tampoco, recuerdo que @augur hizo un comentario al respecto aconsejando un estudio independiente en cada una de estas dos o tres condiciones  y luego unirlo todo, por otro lado casi todo se basó en comportamientos de índices, que al día siguiente reaccionan ante la continuada cotización de sus futuros durante algunas horas más, siendo esto mismo lo que provoca un ajuste  de los mismos en la subasta de apertura de los Índices.

Al trabajar con futuros eliminamos esa circunstancia y no se aprovecha la más que probable reacción de un índice en apertura según la cotización continuada de su y resultados de su  futuro del día anterior.

Este excelente ejercicio da mucho que pensar y demuestra que para aplicar un simple parámetro de los muchos, se necesitan horas y horas de trabajo y comprobaciones en cada una de las situaciones de mercado.

Un pequeño error destruye todo un producto, y vuelvo a mencionar a nuestro anfitrión (gracias), que nos dice: “como menos complicado, mejor”.

Hay algo muy importante que debo mencionar, estupendo programa del que saco una relación/ efecto muy aprovechable, si de algo sirve tener un historial de tantos años, además de decirnos cuando la historia se repite, también nos puede decir cuando no sea así, como invertir la formula y cuando.  

Muchas gracias a todos.

@Stylusclon, por acotar y clarificar áreas donde mejorar según su criterio...

Al trabajar con futuros eliminamos esa circunstancia y no se aprovecha la más que probable reacción de un índice en apertura según la cotización continuada de su y resultados de su  futuro del día anterior. ...dos preguntas ¿si la reacción del índice en apertura ya está contemplada en el futuro del día anterior, pues ya está no? ¿cómo aprovecharla mejor con el índice, si no es negociable??

no se debe utilizar la misma fórmula de condiciones en mercados alcistas como en bajistas, y desde luego que en tramos laterales tampoco... En alcistas y bajistas sí que se podría independizar en dos sistemas paralelos, con la dificultad de congeniar adecuadamente ambos sistemas cuando entraran en conflicto, uno hacia arriba y el otro hacia abajo, pero bueno se podría hacer. Lo que ya sería más difícil es... ¿cuándo estamos laterales? ¿cómo lo definiría Ud. en condiciones matemáticas trasladables a un sistema?

¿Si la reacción del índice en apertura ya está contemplada en el futuro del día anterior, pues ya está no? ¿Cómo aprovecharla mejor con el índice, si no es negociable??

Lo diría al contrario: La apertura del índice contempla el resultado del cierre de los futuros (cierran más tarde), puesto que loa brokker´s lo negocian junto con la subasta y ajuste en pre-apertura, el Índice en apertura da el resultado de todo lo anterior.

¿Cómo aprovecharlo?,…..Pues según cierre de futuros, lo que se puede esperar es apertura positiva o negativa o una reacción positiva o negativa de los inversores o trader´s.

En nuestro test podría dar entrada en cortos o entrada en largos en un índice y podría ser interesante saber de antemano la evolución de los futuros antes de que el programa tomara la decisión de entrar.

Permitirme guardar mi idea sobre la otra pregunta para desarrollarlo en tu esperado nuevo artículo, si te parece bien.

ok @Stylusclon dejemos la otra pregunta para el nuevo artículo (se está cociendo...) pero en esta primera parte seguiría pendiente ¿cómo negociamos el índice?

@AENEAS:

Aunque abandonemos este artículo de @augur para no cargarlo más, si quieres continuar ya que se ha realizado mucho trabajo, se podría ir cambiando algunas cosas, pero yo ya tengo otro proyecto en mente  derivado de lo aprendido estos días y que podría contemplar las preguntas que nos surgen, al mismo tiempo estoy mirando si con un corto historial podemos hacer el estudio para que no nos ocupe tantas horas de maquina.

Creado grupo SISTEMAS AUTOMÁTICOS, OS INVITO A UNIROS Y COMENTAR

http://www.unience.com/group/sistemas_automaticos

O:K nos pasamos,

Te mando la idea que me preguntas, pero para en el otro lado preparare un resumen modificado que podras aplicar.

Parto de la base que continuamos trabajando co FUTUROS del EUROSTXX, ¿correcto?

-------------------------------------------------

SI Fut Eurostx viernes CIERRE 22:00 > apertura 09:00 Y

SI Erostxx lunes 17:00H < lunes 18:00

Decisión = > compra Eurostxx martes apertura (en defecto lunes cierre, para poder esta en martes)

Estas condiciones tendrían que darse todos los días para entrar y permanecer con los filtros correspondientes para que no te echen fuera.

Como se puede ver se sirve del Fut para decidir en el índice, pero no sé si al contrario dara buenos resultados.

@Stylusclon, si te entiendo bien, dices de comprar el índice, pero es que el índice no podemos comprarlo

Para proseguir más ampliamente con el tema ya he escrito el artículo sobre SISTEMAS AUTOMÁTICOS y los aspectos que deseo comentar http://www.unience.com/blogs-economia-finanzas/sistemas_automaticos/sistemas_automaticos

Vuelvo a la carga con el tema del final de mes;-)

En este amplio estudio no solo muestran resultados positivos , sino que explican las razones por las cuales el fenomeno se produce.

Basicamente se trata del ciclo de liquidez de los fondos de inversión, que por varias razones tienden a cerrar parte de las posiciones hacia final de mes para volver a abrirlas a principio.

 Miraré en detalle.

@Fabala, si lo digieres compartelo.

Si te apalancas 10 veces y tienes la mala de que por cualquier causa el subyacente caiga un 10% en un año, te quedas a cero.

@RBLFO, evidentemente el sistema es como la lotería, tienes que estar dispuesto a perderlo todo. Por ello, si alguien se atreviera, debería hacerlo con un pequeño porcentaje de su capital.

Estoy curioso de ver mañana que pasa. estadisticamente Julio es el mejor mes para este sistema con fiabilidad superior al 70%, pero claro, mañana puede ser una lotería.

El problema @Fabala es que está contaminado por la situación de Grecia

@augur .... yo creo que deberíamos hacerle ver este sistema a Chiripas ......

Con los 400 y pico mil millones que le fueron dejando a Grecia .... si moviera una parte aunque solo fuera pequeñita en futuros ,como aquí sugieres .... y de vez en cuando acertara seguro que le habria ido mucho mejor ... vamos seguro.

Pero al que le va de cine con los futuros es al CBOE . A estos les da igual que Grecia salga del Euro o se alíe con Zambia ....si sube o baja la bolsa .El último año ganó 180 millones con 200 de cash flow y 30 de CAPEX .....hay pocos negocios tan buenos .

Ya , @augur;  de todas formas siempre hay algo que contamina; lo que pasa es que casi  nunca  tiene la mediaticidad de lo que ocurre ahora, y normalmente no se percibe lo que puede afectar a la alza o a la baja.

Lo que pase mañana no indica nada sobre la fiabilidad del sistema; la mia era solo una nota de curiosidad.  

 

Pues sí @Fabala, estoy de acuerdo.

@Quixote, seguro que CBOE es una buena empresa, el problema es que todo el mundo lo sabe y en un mercado tan eficiente como el americano dudo que esté barata.

De lo de Chiripas no quiero hablar porque tengo la sensación de estar en una pelicula de Zombis en  la que no se atacan entre ellos, pero como detecten a un disidente van todos a por él. Además, no me gustaría que me llenaran también este artículo de panfletos.

@augur ....Vd. siempre tan agudo pero tan pegado a la realidad .

Disfruto mucho de sus reflexiones.

Gracias por estar ahí.

@Garcias a ti @Quixote, porque yo disfruto de tus reflexiones y de tu sabiduría.

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