Antoni Fernández  

bolsacom (2º) 

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bolsacom
12:43 el 24 noviembre 2009

Gestor de Smart Social Sicav

Rentabilidad Sistema Ibex 35 1997 / 2009

He programado un sistema de trading automático con el futuro del Ibex 35 y estos son los resultados que he obtenido en un periodo de 13 años.

Gana mucho y consistentemente , la única pega es que debe soportar draw down de 2800 puntos o lo que es lo mismo de 28000€.Se comporta muy bien en periodos de tendencia y contra mas fuerte mejor y sufre bastante en periodos laterales como el actual.Para ponerlo en practica seria necesario un capital mínimo de 50000€.

Ver estadísticas:

http://www.bolsacom.com/indexest.htm

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6 comentarios
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Bueno, esto sobre datos pasados, haciendo el sistema a toro pasado, luego la realidad por el camino es mucho más compleja. Creo que en el mundo hay unos cuantos hedge quants intentando hacer lo mismo, enseñando a posibles inversores gráficos mucho más sofisticados y perdiendo un dineral año tras año hasta que tienen que cerrar, salvo algunos elegidos.

Todos los sistemas de trading son testeados a toro pasado.Así se programa un sistema...

Si los resultados estadísticos a toro pasado son buenos y pasa un exhaustivo test se aplica al trading real.

Es imposible hacer un sistema de trading de otra forma.

Seria interesante proponer a todos los miembros de Unience, que programen sistemas de trading,que publiquen los resultados de los últimos 13 años....sin optimizar claro.....

Ya, me refiero a que esto habría que destacarlo también. Si no algún incauto pensará que aquello es así de sencillo. Inviertes en este sistema y te llevas ese dineral y rentabilidad.

Y esto lógicamente es mucho más complejo. Estos sistemas no tienen en cuenta que el sistema está hecho mirando atrás y afinando parámetros hasta que te sale una foto así de bonita, y que, por eso mismo, tiene el valor que tiene, que a mi juicio es reducido.

Por eso, muchos gestores de HF quant, con sistemas aparentemente maravillosos, no consiguen captar pasta de verdad hasta que durante un año han demostrado que es posible conseguir lo que muestran en la presentación. Y por eso sobreviven tan pocos, porque no consiguen llegar a demostrarlo. Imprescindible lectura Hedge hogging, de Barton Biggs.

Me parece muy interensate el sistema que propones.... varias preguntas tengo..

Lo tienes funcionando con dinero propio ahora mismo?

Lo tienes con alguna de las entidades financieras que agrega Unience.???? si es asi tal vez se podria publicar la cartera que utiliza este sistema y ver de esa forma si realmente funciona tan bien con dinero real.  Asi seguro que ganas muchisimos clientes.....que quieras apostar a algo asi....

como lo ves?

Bueno es más simple. Para testear sistemas en tr uno sólo tiene que conectar sus señales a  la web colective2 y asunto liquidado.

http://preview.collective2.com/cgi-perl/t200.mpl

Como veis si lo habeis hecho bien podeis hasta alquilar vuestros sistemas a terceros en justa liza con el resto de diseñadores.

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