Antoni Fernández  

bolsacom (2º) 

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bolsacom
18:27 el 24 febrero 2013

Gestor de Smart Social Sicav

Fondo "Long Short IBEX 35"

 

 

 

Una vez normalizado el mercado español permitiendo las posiciones cortas como el resto de mercados internacionales de primer orden, vamos a crear nuestro propio fondo de inversión con estrategias Long-Short.

Nuestro principal objetivo es intentar batir al índice con una gestión activa.

Nos posicionaremos largos o comprados en las acciones que mantengan una estructura gráfica alcista con máximos y mínimos crecientes y que su precio cotice por encima de determinadas medias móviles.

Al mismo tiempo nos posicionaremos cortos o vendidos en las acciones que mantengan una estructura gráfica bajista con máximos y mínimos decrecientes y que su precio cotice por debajo de determinadas medias móviles.

Las acciones que no tengan tendencia  clara (neutral) nos abstendremos de entrar y mantendremos liquidez hasta que determinen una tendencia.

También tendremos el 5.4% del capital en liquidez por si hay que hacer alguna cobertura con futuros,en este caso serán futuros del Mini Ibex.

La ponderación en cada una de las acciones será la misma para toda la cartera, un 2.7% del capital.En total dividiremos el capital en 37 partes de 2.7% cada una,35 para acciones y 2 para coberturas.

El precio de las entradas será el de cierre del día 22 de febrero de 2013.Ya que el Ibex 35 tiene un YTD próximo a 0 es un buen momento para iniciar el fondo y hacer una comparativa con el índice.

El coste en comisiones será del 0.08% reduciendo casi en un 2% que es lo que te cobra cualquier gestora para replicar al índice y sentarse en las acciones sin hacer ningún tipo de gestión y dejando al cliente a su suerte.

La gestión será dinámica pudiendo cambiar la composición de la cartera según el momento técnico del mercado e intentaré actualizarlo una vez a la semana.

 

Así queda la cartera:

Posiciones alcistas 16 

ABE,ACS,AMS,BKT,BBVA,CABK,DIA,ENG,FER,GAS,GRF,IAG,MAP,OHL,REE,TRE.

 

Posiciones bajistas 11

ABG,ANA,MTS,SAB,POP,BME,FCC,ITX,REP,SAN,TEF.

 

Posiciones Neutrales 7 

ACX,ELE,IBE,IDR,TL5,SYV,VIS

 

Posiciones Liquidez  10

Estas son las 7 posiciones neutrales en espera para entrar + 2 posiciones para coberturas con futuros + 1 posición libre hasta que entre en el índice el nuevo componente (ahora son 34 desde la salida de Bankia).

 

Tabla posiciones y precios entrada Fondo Long-Short IBEX 35:

*Importante: Este fondo es una cartera virtual.

 

 Este análisis es proporcionado única y exclusivamente con el propósito de informar, y no constituye una oferta o recomendación para comprar o vender ninguna acción, futuro, o cualquier otro instrumento derivado.


El objetivo de este análisis es enseñar cómo se puede utilizar el análisis técnico.

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12 comentarios
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Esto es un calculo tuyo que nos iras informando, o es un fondo real ?

¿donde se encuentra este fondo?

Es un fondo creado con cartera virtual que iré actualizando semanalmente y una mas de las muchas estrategias que tengo en mente......Ya me gustaría que fuera real :-)

Muy buena iniciativa!!

Iremos haciendo seguimiento...

Saludos y buenas inversiones!!

Fantastica iniciativa @bolsacom, pues aunque no sigamos toda la operativa (por falta de capital o cualquier otro motivos) si que nos permite seguir una acción determinada.

Un saludo y felicidades por la idea

esta claro que sabes de esto

Pues vaya currada te pegas .... como se nota que te gusta esto.

Antoni: No has pensado en hacer una cartera sencilla sobre grandes indices, acciones, etc a nivel mundial. Lo digo porque incluso yo me atreveria a replicarlo con cfds ..... a modo de ejemplo podría abarcar 5 valores en los que iriamos poniendonos cortos, neutros o largos, con stops. Los valores podrian ser:

- ibex

- eurostxx50

- SP500

- nasdaq

- EUR/US$

O cambiarlos por otros que pudieran ser interesantes: DJ, oro, petroleo, etc

Como te digo, con una cartera sencillita hasta yo me atreveria a replicarla en real. Piensatelo ;)

@Carlos65, cuando los mercados son una pasión no es trabajo :-)

Interesante la cartera q comentas.

El ejemplo de esta cartera es solo una de las muchas ideas q tengo de este tipo y espero algún día poder desarrollarlas todas en algún vehículo de  inversión........

.... quien la sigue .... la consigue .....

Pues estamos ansiosos para participar en dicha inversión (últimamente no tenemos noticias de los avances)

Saludos

Os queria informar de los últimos cambios en la cartera que he realizado hoy al cierre.

Vendo todas las posiciones en bancos BKT,BBVA,CABK y abro las mismas posiciones bajistas.El resto de bancos mantengo posición bajista.

También utilizo las 2 posiciones bajistas de mini IBEX para cobertura.

 

 

Así queda la cartera:

Posiciones alcistas 13  (35.1% del capital)

ABE,ACS,AMS,DIA,ENG,FER,GAS,GRF,IAG,MAP,OHL,REE,TRE.

 

Posiciones bajistas 16 (43.2% del capital)

ABG,ANA,MTS,SAB,POP,BME,FCC,ITX,REP,SAN,TEF,BKT,BBVA,CABK,mini IBEX ( 2 posiciones = 5.4% del capital).

 

Posiciones Neutrales 7 

ACX,ELE,IBE,IDR,TL5,SYV,VIS

 

Posiciones Liquidez  8 (21.6% del capital)

 

*A final de mes actualizaré la tabla con rentabilidad y posiciones.

*La ponderación a la parte alcista se incrementará en el caso que el IBEX 35 supere la cota de 8800 puntos.

*La ponderación a la parte bajista se incrementará si el IBEX 35 pierde la cota de los 8000 puntos.

A la vez que muy interesante, muy didactico,... ahhhh y tomamos nota para copiarte (por nuesta cuenta y riesgo)

Gracias de antemano por todo.

 

 

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