Antoni Fernández  

bolsacom (2º) 

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bolsacom
11:59 el 13 enero 2011

Gestor de Smart Social Sicav

Paciencia y constancia

Paciencia y constancia son 2 de los principales conceptos indispensables para seguir un sistema de trading automatizado que esté bien diseñado y de resultados positivos a largo plazo.

Mas indispensables aún si se trata de un sistema tendencial cuya característica principal es que necesita que haya tendencia para que de buenos resultados ya que en las fases mas laterales suele producir muchas señales falsas.

La mayoría que empieza utilizando sistemas de este tipo desisten a la primera por la alta carga psicológica y disciplina que requiere el seguimiento, ya que nos podemos encontrar con un mercado que se mueva poco y el sistema ejecute muchas operaciones negativas.Pero lo que es seguro es que la recompensa ,si el trabajo está bien hecho, siempre llega.

Os pongo un ejemplo muy reciente de un sistema que esta semana llevaba 14 operaciones negativas y solo 1 positiva en 2 días.Que el resultado global del mes era muy escaso estando cerca de 0.

Pero de repente el mercado por motivos que casi nadie puede saber empieza a coger tendencia fuerte y el sistema en solo 2 operaciones nos saca de la mala racha anterior y superando con creces los resultados esperados.

¿Era muy malo el sistema con 14 operaciones negativas?

¿O es muy bueno con 2 operaciones positivas?

Pues ni una cosa ni la otra, sino que la paciencia y experiencia de saber que el mercado la mayoría del tiempo se desplaza con movimientos pequeños y erráticos , y qué los desplazamientos fuertes se producen en muy pocas sesiones durante el año, pero hay que estar preparado para cuando eso ocurra.

Os dejo las imágenes de las operaciones y rentabilidad de esta semana:

 

14 operaciones negativas

2 operaciones positivas

Quiero aclarar que este sistema es solo una simulación y aunque está preparado y testado para pasar a real hay que estar bien capitalizado para soportar al mercado sin tendencia.

http://www.bolsacom.com/

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9 comentarios
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Gracias Antoni, efectivamente, el problema es aguantar las 10 operaciones falsas y negativas, mientras no hay tendencia, por eso tengo entendido, que hay sistemas tendenciales, mezclados con sistemas erráticos y otros antitendenciales y todos ellos, dirigidos por un supersistema, que les lanza ó les para según vea los mercados, con lo cual las perdidas no nos hunden, aunque las ganancias no se disparan tanto.

Correcto Esteban, hay sistemas que mezclan varios tipos de mercados y volatilidades que intentan contener los draw downs(series de pérdidas), pero reducen también los beneficios e incluso se pueden perder alguna tendencia y también incrementan el número de operaciones y por consecuencia los gastos.

A este dilema de si usar un tipo u otro de sistema , por mi experiencia he llegado a la conclusión que lo mejor es utilizar el mismo sistema tendencial pero en distintos espacios temporales lo que provoca que se equilibren en mercados laterales y nunca se pierden la tendencia fuerte que es donde están los beneficios.

@bolsacom Ah, que chulo...

Hola @bolsacom, interesante post. Si he entendido bien, la estrategia comentada es usar un sistema tendencial que obviamente en lateralidad dará señales falsas, y esperar a que el mercado adquiera momento.

¿No habría que esperar a que haya tendencia para usar un sistema tendencial en lugar de esperar a tener catorce operaciones negativas para ver si con mucha suerte el mercado arranca y se recupera lo perdido?.

Diría que si hay tendencia, sistema tendencial (ADX, MACD etc) y si no, sistema lateral (RSI, Bollinger, etc) no?

¿Hay alguien que crea que un ratio 14/2 sería aceptable?

saludos,

Es el precio que debes pagar para no perderte la tendencia.Si utilizas un ADX o Macd te puede confirmar la tendencia tarde perdiendo gran parte del recorrido.

Reconozco que es duro seguir un sistema de estas características, pero ya he probado todas las combinaciones posibles y sin duda me quedo con esta.

Ahora mismo por ejemplo desde la última positiva lleva 4 negativas cerradas y estoy seguro que pillará en dirección correcta la que sea tendencial.Lo importante es que pierda lo menos posible mientras llega la buena y que esta supere a todas las anteriores negativas.

Hola,

La verdad es que ir asumiendo pérdidas a la espera del caramelo para según que persona puede ser fatal, me recuerda al estudio Iowa gambling task.

Gracias por compartir tus estrategias @bolsacom!, por cierto, ¿cual es el sistema tendencial que comentas arriba?

saludos

¿Te refieres a las imágenes del post?

La verdad es que no puedo ver esas imágenes, no sé si será mi versión de explorer...

me refería a lo parámetros en que se basa el sistema, puntos de entrada, etc.

Bueno, por el momento permiteme que no desvele las entrañas del sistema.

Estos son los datos públicos.

Caracterísitcas del Robot.    
 
 
-Sistema tendencial de stop y giro.    
-Está en el mercado el 100% del tiempo.    
-Posiciones abiertas a fin de día.    
-Porcentaje de acierto del 41%.    
-Opera con 1 contrato del futuro del Ibex 35.    
-Comisiones de 4€ por contrato Ibex 35.    
-Tipo de ordenes Stop-Limit.    
-Media de 5 operaciones diarias.    
-Máximo draw down de 2200 puntos.    
-Rentabilidad positiva en los últimos 14 años.    
-Bate al índice de referencia en 13 de los últimos 14 años.    
-Media de ganancia anual de 3600 puntos.    
-Capital inicial recomendado de 50000€ por contrato Ibex plus.    
-Estadísticas 1997 / 2010.  


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