Antoni Fernández  

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11:05 el 27 diciembre 2010

Gestor de Smart Social Sicav

Trading con robot del Ibex 35.

Os dejo este enlace por si os interesa seguir en tiempo real como actúa un robot de trading.En este caso opera con el futuro del Ibex 35.

http://www.bolsacom.com/indextra.htm

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9 comentarios
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@bolsacom

Me he entretenido contando las operaciones del robot y me salen 48 en 7 días. El sistema parece que siempre está dentro de mercado lo que implica 2 contratos por operación, haciendo un total de 96 contratos a 5 EUR de comisión (0,5 puntos) y pongamos un slippage bueno de 2 puntos esto quedaría en:

96 x 0,5 puntos + 96 x 2 puntos = 240 puntos.

240 puntos a unos 10.000 puntos en media el Ibex 35 son casi 2,5 puntos porcentuales en 7 días solo de costes de entrada y salida. Son grandes números.

No os parece un exceso, tenéis en cuenta este tipo de costes a la hora de publicar un sistema?

Gracias por vuestro tiempo

El sistema está penalizado no con 5€ por contrato si no con 8€ por contrato, y se puede encontrar broker por 3.75€ e incluso por 3€.

El tipo de ordenes son stop-limit para eliminar deslizamientos.Aunque existe la posibilidad que en momentos de volatilidad alguna orden no se pueda ejecutar.Aún y así el 95% de las ordenes se ejecutan al precio introducido por la orden stop limit.

Si tienes mas dudas pregunta lo que desees.

Gracias bolsacom,

Aunque la orden sea stop limit tendrás un slippage de entrada en el mercado, no? Lo digo porque (1) si el precio es limitado inferior al de mercado en el momento de la introducción dejarás escapar algunas operaciones que, por regla general, suelen ser las mejores y (2) si el precio es limitado por encima del precio de mercado tb te dejas unos puntos por el camino.

La pregunta es la de antes, no os parece un exceso el número de entradas y salidas en el mercado. Pienso que gran parte de la rentabilidad se irá en costes de entrada y salida  = slippge + brokerage.

Gracias y un saludo 

El sistema siempre quiero que entre en un momento determinado y a un precio concreto y exacto por eso las ordenes stop limit.

No veo por ningún lado lo que comentas de perder puntos.

Respecto a lo que dices que gran parte de la rentabilidad se irá por slippage + brokerage:

1.No publicaría nunca un sistema perdedor.

2.No publicaría nunca un sistema que no haya sido comprobado ,contrastado,testado y aplicado en real.

Por último os dejo unas preguntas :

¿Aplicarías un sistema que tiene unos gastos de 1500€ en comisiones al mes y una rentabilidad neta de 3000€ al mes?

¿Y uno que tiene 30000€  de comisiones al mes de gastos y 3000€ netos al mes?

¿Montarías una panadería que tiene 60000€ de gastos al mes en material,local,sueldos, etc, y te quedan 3000€ netos al mes?

Me gusta, estoy estudiandolo en detalle, mi idea va por un Sistema Automático con CFD's de Acciones y Swing Trading, pero me gusta ver que funcionan con todos los instrumentos financieros

Gracias Esteban.

Por mi experiencia hay activos que funcionan mejor que otros debido a la forma que tienen de graficar el precio.

Los mejores activos para sistemas por orden de mejor a peor:

Ibex 35,Nasdaq Composite,Nasdaq 100,S&P 500,Dow Jones,Dax.

En Eurostoxx y bonos no he encontrado nunca un sistema aceptable.

En acciones solo sistemas con gráficos amplios de días o semanas, en intradia nada.

En materias y divisas también es muy difícil, aunque lo he estudiado menos.

curiosamente los índices son más predecibles que las acciones y dentro de los índices cuanto más famosos, más complicado encontrar un sistema...
 
Curioso...

@mister,  una preguntilla.

Por qué se puede deber que cuanto más famoso más complicado encontrar un sistema?

Yo lo quiero de Acciones en Dias, pero tratando de optimizarlo para cada valor determinado
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