David Cano Martínez  

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dcano
18:18 el 21 abril 2014

Socio de Afi

Nuevo draw down dentro de lo razonable

Entre el 4 y el 15 de abril, el VL de Españoleto Gestión Global experimentó un nuevo draw down, el tercero en el año, lo que pone de manifiesto la mayor volatilidad, aunque dentro de un cierto canal alcista, de la cartera durante los últimos meses.

Evolución del VL de Españoleto Gestión Global.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El draw down (caída desde un máximo histórico) ha sido del 0,99%, es decir, similar a los dos últimos y dentro de lo esperable para una cartera con un VaR cercano al 5%.

Draw downs de Españoleto Gestión Global

Toca ahora recuperar, para lo cual, creo que la exposición a emergentes y al USD van a ayudar. La duda es qué momento reducir duración en España y Portugal. Por ahora, mantenemos sendas posiciones.... y la estructura de puts, sobre la que en breve escribiré un post. De momento, os copio el extracto de la cartera al respecto:

Puts sobre Eurostoxx 50 compradas

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