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fecoca
18:43 el 15 julio 2015

Cartera fondos selección en tres niveles, estrategia con protección. III

Esta entrada es la continuación a estas otras:

https://www.unience.com/blogs-financieros/fecoca/cartera_fondos_seleccion_en_tres_niveles_estrategia_con_proteccion

https://www.unience.com/blogs-financieros/fecoca/cartera_fondos_seleccion_en_tres_niveles_estrategia_con_proteccion_ii

 

Timing casi perfecto

Al margen de la objetividad de protege plus, indicador que utilizo para proteger mis inversiones en fondos y que no ha dado salida en ninguno de ellos en 2015, he realizado unas operaciones de salidas y entradas parciales en algunos de ellos en los que el timing ha sido casi perfecto, no siempre es así.

La operativa realizada la he ejecutado en mi cartera real y no la he reflejado en mis carteras simuladas, como https://www.unience.com/cartera-de-inversion/fecoca/cartera_seleccion_estrategia_con_proteccion

 dado que estas solo reflejan, de momento, los movimientos relacionados con indicadores objetivos como protege plus.

Todas las operaciones las he realizado en fechas casi idénticas, saliendo parcialmente de los fondos más volátiles a mediados de abril y volviendo a entrar la semana pasada. Os pego los reportes de una de esas operaciones, concretamente la realizada en Bestinfond donde se puede apreciar salida el  16/04/15 a 184,66€ y entrada el 09/07/15 a 168,88€. Si la entrada se confirma como buena y el VL se recupera, la rentabilidad de esta operativa rondará el 10%.

 

La salida a mediados de abril está fundamentada en indicadores experimentales como:

Techo , que obtengo a partir de protege plus y que establece dentro del ciclo positivo de P+ un nivel techo difícil de pasar y con posible corrección asociada.

Rentabilidad techo , que se calcula teniendo en cuenta parámetros del fondo concreto como su rentabilidad histórica y su volatilidad, para mí una buena salida puede ser que se obtenga dicha rentabilidad en un plazo inferior al año y que se perciba en el horizonte riesgo de corrección significativa, de lo contrario prefiero dejar correr las ganancias asumiendo el riesgo de caídas hasta que el indicador P+  de salida de protección.

Por ejemplo, para Bestinfond la rentabilidad techo actual seria  26,68%

Rentabilidad acumulada anual = 15,25%

Rentabilidad 3 años anualizada= 20,16%

Rentabilidad media 3 años = 20,63%

Volatilidad = 9,78%

Múltiples variables económicas y geopolíticas , que condicionan mi propia percepción de los mercados en cuanto a su evolución a corto/medio plazo.

 

En cuanto a la entrada a principios de Julio la fundamento en el también indicador experimental ventana de entrada que obtengo a partir de protege plus y que establece dentro del ciclo positivo de P+ un nivel por debajo del cual se abre una ventana de oportunidad para aumentar la participación en el fondo, y de nuevo en mi propia percepción de los mercados.

 

Como los indicadores utilizados están en fase experimental, tengo que reconocer que el mayor peso en la operativa la ha tenido mi percepción sobre la evolución de los precios y por tanto la operativa puede estar más basada en criterios subjetivos que en la objetividad de los indicadores, aunque estos también han contribuido dando conformidad a las operaciones.

En el momento actual, y como complemento a la indicación diaria objetiva del indicador protege plus para cada uno de los fondos, mi percepción subjetiva genérica sobre los mercados es Neutral / Positiva. Si bien algunas variables (*)  pueden consolidar de nuevo alta volatilidad con probabilidad de marcar mínimos de mercado anuales para el periodo 21/09 al 21/12 de este año, con lo que mi percepción subjetiva genérica para este periodo seria Neutral / Negativa.

(*) Evolución crisis China, un crecimiento anual por debajo del 7% sería muy negativo, ojo a los datos del tercer trimestre que se conocerán en dicho periodo.

Subida de tipos de interés en EE.UU y Reino Unido en el cuarto trimestre.

Evolución crisis Grecia y consecuencias políticas.

Resultados elecciones Cataluña y generales España.

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El nuevo indicador eOptima ya lo tengo casi listo, falta pulir algunos detalles, los resultados obtenidos son buenos espero publicarlo como muy tarde el lunes 4.

Que 2016 aporte al menos una esperanza de éxito, prosperidad y mucha salud. Feliz año a TODOS

Igualmente maestro...le agradezco la generosidad al compartir sus conocimientos.

FELIZ AÑO A TODOS y en especial a fecoca por sus enseñanzas

FELIZ AÑO 2016, para tí Fecoca y para los demas. 

Feliz año Fecoca

Esta entrada continúa actualizándose en esta otra:

Cartera fondos selección en tres niveles, complementada con factores técnicos

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