Horacio Lupi  

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18:14 el 03 febrero 2015

Experto en Sistemas Automáticos de Trading

86% de rentabilidad auditada en 2014

Más o menos a estas alturas del año pasado recapitulaba sobre el cierre anual de los sistemas y lo que podíamos esperar para el 2014.

Los lectores asiduos ya sabrán como terminó el año para el asset class de los sistemas. Lo pueden consultar aquí en este enlace en mi última intervención en Onda Inversión de este mismo mes de Enero.

A modo de resumen les diré que no fue un año excepcionalmente bueno pero si fue mejor que el 2014. Hubo muchos sistemas que acabaron ganando dinero (en términos totalmente netos de todos los costes unos 370 en total) y algunos (pocos) hicieron un año excepcional.

Esta año vamos a seguir de cerca tres carteras. Las tres están publicadas en el blog con anterioridad. Son las siguientes:

  • Cartera Modelo Mini Free Mix: con un capital inicial recomendado de 10.000€ y de sistemas intradiarios y gratuitos. Publicada originalmente el 4 de abril de 2013
  • Cartera Modelo Top 4: con 4 sistemas de varios mercados y un capital inicial recomendado de 35.000€. Publicada originalmente el 8 de enero de 2014.
  • Cartera Modelo Only Ibex: con 2 sistemas intradía que corren sobre Ibex35 y con un capital inicial recomendado de 35.000€. Publicada originalmente el 24 de Noviembre de 2014.

De modo que ahí van los rendimientos de las 3 carteras desde el 1 de enero de 2014 hasta la fecha. Como siempre los números son netos de todos los costes.

Cartera Mini Free Mix

Rendimiento desde comienzo 2014: 2.127€ o, lo que es lo mismo, 21.1%

Como se puede apreciar fue un año MUY VOLATIL en esta cartera como en el resto de los sistemas. Empezó bien, medio año malo y luego remontó al final. Si se leen el post original verán que aludía a un hipotético “trader loco” que quisiera operar esta cartera con 5.000€ de saldo. Pues bien, este señor seguramente no hubiera aguantado la volatilidad por la presión psicológica del apalancamiento, pero de haberlo hecho, habría sobrevivido (eso si, por los pelos) y ganado 42% en el año.

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La correlación entre ambos sistemas ha sido en este periodo de 0.36. Está bastante bien pero, como se ve, no nos libró de vivir peligrosamente.

Cartera Modelo Top 4

Rendimiento desde comienzo 2014: 4.779€ o, lo que es lo mismo, 13.6%

Tampoco fue un año “fácil” para esta cartera. Aunque está bastante más diverisficada ya que tiene 4 sistemas, no se ha librado de los vaivenes del sistema del Dax. El sistema del Russell ha funcionado muy bien y los otros dos no han aportado gran cosa (aunque el del Dow si estuvo aportando pérdidas todo el periodo hasta el final que recuperó y se puso en verde).

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Cuando uno ve este tipo de gráficos siempre tiene la tentación de decir que hubiera estado mejor utilizando un único sistema, el que va bien. Lógico, el Lunes cualquier acierta la quiniela del Domingo. Pero hubiésemos dicho eso mismo a mediados de Febrero o incluso a finales de Marzo? Claramente no porque la situación entre los 4 sistemas era completamente distinta. Y si lo miramos dentro de 6 meses ocurrirá lo mismo.

La correlación de los sistemas quedó como sigue:

image

Yo diría que ha sido MUY BUENA. Incluso el de Russell que quizá ha sido el más regular, ha tenido buenas correlaciones con los demás.

Cartera Modelo Only Ibex

Rendimiento desde comienzo 2014: 30.326€ o, lo que es lo mismo, 86.6%

Como lleva poco tiempo “en público” no vamos a lanzar las campanas al vuelo. Es cierto que los sistemas que la componen llevan mucho tiempo auditados, pero uno es humano y puede haber cometido un error de optimismo juntándolos. Es bien cierto no obstante que desde que la publiqué también ha ganando casi un 11%, así que vamos a darle el beneficio de la duda.

 

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La correlación entre ambos sistemas ha sido de 0.46 en el periodo analizado (desde comienzos de 2014 a la fecha).

A modo de curiosidad

Una cartera compuesta por las tres carteras (8 sistemas en total) requeriría unas garantías de 17.600€ y probablemente habría que operarla con un capital en los entornos de 80.000€ (aunque quizá pudiera ser algo menor), habiendo ganando en este periodo un 46.5%. La pinta de la curva de saldo sería la siguiente:

image

Curiosamente el peor momento del año habría sido a finales de Febrero con –1.100€ (-1.37%). Obviamente los resultados están muy influenciados por la cartera que mejor ha evolucionado, pero no está mal comprobar como correlacionan todos los sistemas.

Seguiremos de cerca este batiburrillo de números a ver que sorpresas nos depara para este 2015.

Saludos y suerte en el trading!

Horace

 

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