jose antonio sanchez sendin  

jsanchezsendin

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jsanchezsendin
16:13 el 05 octubre 2016

Esperar hasta cuando

Esperar es una de las preguntas que los inversores nos planteamos a la hora de mantener  nuestra cartera, encontramos información y recomendaciones por criterios value orientadas al largo plazo como consenso generalmente aceptado, que pueden varían entre 2 y 10 años.

Utilizando el modelo de Montecarlo podemos generar 1.000 simulaciones aleatorias y representar gráficamente la distribución de resultados en función del número  de sesiones invertidas en las cartera.

Este es el resultado del modelo planteado para distintos periodos formadas por  128 , 256, 512, 768, 1.024, 1.280, 1.536, 2.048, 2.640 sesiones de rentabilidades generadas.

 

Apreciamos como el transcurso del tiempo afecta a la dispersión desde el primer plazo considerado y continua haciéndolo a medida que aumenta el numero de sesiones. Resaltamos así que el paso del tiempo no ofrece mejores retornos 'por naturaleza' sino que ofrece resultados mas ajustados al valor del activo que representa  ( tanto positivas como negativas ).

Con los resultados obtenidos, comparto un plazo de inversion a largo plazo próximo a 4 años, donde el resultado comienza a agruparse significativamente entorno al verdadero rendimiento del activo estudiado.

Quiero agradecer en esta ocasión los comentarios al borrador realizados por el equipo de http://alterinver.com

Estos principios son aplicados y mostrados desde la creación de mi cartera personal  en http://finanzasconfinanzas.blogspot.com.es

 

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4 comentarios
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Interesante. ¿Dónde podría descargarme el método Montecarlo?

Hola sabiesoonline, seguramente en google encontrarás modelos de simulacion en excel, todos funcionan parecido. La parte más engorrosa está en plantearlo para un caso concreto.

Abz

Jose

Realmente no entiendo muy bien el experimento que aqui se representa. 1000 simulaciones aleatorias exactamente de ¿que cartera?. Si se trata de 1000 carteras compuestas cada una por 128 numeros aleatorios y luego por 256 y luego 512... Esta claro que la dispersion cuando incrementemos el numero de variables aleatorias va a tender a ser practicamente cero. Es la demostracion del teorema central del limite. 

Hola inversorgarduno, el modelo consiste en generar un indice, título o valor de referencia aleatorio para luego aplicar Montecarlo con 1000 simulaciones haciendo variable el número de sesiones, días o periodos 128, 256, 512...que estamos invertidos.

Como bien dices el resultado es menos variable cuando pero no porquetengamos mas activos en la cartera ya que solo hay uno, es menos variable porque con el paso del tiempo permitimos que el resultado se acerque más y más al rendimiento del activo, vuelvo a resaltar, positivo o negativo.

Abz

Jose

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