luisete222 (535º) 

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luisete222
09:55 el 11 enero 2011

Hedge fund performance 2010

En el gráfico superior no aparecen los CTA o managed futures que el año pasado obtuvieron un return del 11,49%. Adjunto un trach record el altegris 40 index, índice de CTAs. Solo dos años en negativo, correlación inversa con los activos tradicionales  y una rentabilidad geométrica anualizada del 9,26%, nada mal.

Altegris 40 Index Annual Performance
01/90 - 12/10
Year or YTD Return
201011.49 %
2009-7.98 %
200815.47 %
20077.18 %
20066.70 %
20054.51 %
20042.57 %
200315.99 %
200215.22 %
20015.39 %
200010.63 %
19990.87 %
199812.61 %
199710.22 %
199616.04 %
199513.16 %
1994-5.46 %
199314.66 %
19920.89 %
199115.12 %
199037.15 %
19890.00 %

S2

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41 comentarios
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Luisete, yo le dedico un 10% de la cartera al CS Solution (lux) dj cs allhedge index, aunque estoy pensando destinar este porcentaje en el futuro a un fondo de fondos newcits, pero el mercado en esta categoría está poco desarrollado aún. Alguna sugerencia?

Esteban, hablamos de rentabilidad geométrica anualizada del 12% en los últimos 17 años,no?? Entonces eres un crack, o has tenido suerte o tienes una volatilidad tremenda. Me decanto por la primera :-)

Vuelvo a repetir hablamos poco o nada de los hedge funds y para mí son una buena alternativa. Intentaré contribuir poco a poco con más post si, al menos tenéis curiosidad. 

@mycroft, mi sugerencia es que evites los fondos de fondos, más comisiones sobre más comisiones bufffffffffffffffffffffffff al final solo ganas para pagar como no funcione bien la cosa.

Las categorías que a mí más me gusta ahora mismo (con momentum) es event driven para ver si pescan algo en rio revuelto. Y las que más me gustan por su solidez en los resultados son los CTAs sistematic tendenciales y los global macro.

Por ahí comenzaría a buscar y a aprender, no me gustaría darte nombres concretos.

Ahí va esto , por si puede ser útil... No he leído mucho sobre esta categoría aún, pero parece que despierta poco entusiasmo de momento. Hagan sus investigaciones para completar...

Buen link arturop, ya sabía yo que detrás de tu nick anónimo está el quevedo de las inversiones :-)

Estoy navegando un poco, pero no entiendo como se puede hacer un ETF que pueda replicar a todo un conjunto de diferentes estrategias que se agrupan bajo el mismo paraguas.

Luisete, la verdad en con el 9,28% de rentabilidad anualizada del dj credit Suisse hedge fund index desde 1994, ya me conformo. Mi duda está en si los "newcits", con mayor liquidez que los hedge funds tradicionales, van a ser capaces de igualar o superar la rentabilidad de estos, con igual descorrelación de los activos tradicionales, asumiendo una mayor volatilidad.
La verdad es que con mi experiencia( +45 años) y mis Sistemas Expertos que tienen todo el conocimiento de muchos expertos en Macroeconomia, me han permitido vivir con mi pequeña indeznización, duante 17 años, cambiarme de casa, coche, educar y apoyar a mis hijos, pagar toda la Seg. Social y además vivir bien, sin trabajar y muchas otras cosas más.

mycroft,

No soy adivino de bola de cristal. Pero la lógica se impone, no?

Por un lado unos fondos newcits, que estarán más regulados, tendrán más transparencia, más liquidez y más accesibilidad. Por otro lado, un producto elitista, opaco y con unas comisiones extraordinarias.

Tampoco creo que desaparezcan los hedge funds, pero sobrevivirán aquellos que sean my buenos y ajusten un poco en comisiones.

A misma estrategia ganará el newcits, menor volatilidad, mayor rentabilidad e igual descorrelación con el resto de activos financieros, por la simple razón de que las comisiones no serán tan abusivas. En este sentido estoy trabajando, creación de fondos alternativos, estrategias abiertas ( transparentes) y a un precio asequible para el resto de los mortales.

Si tienes algo de info en este tema, te agradecería si me la pasases.

s2

Estoy totalmente de acuerdo con Esteban, sabe aplicar los sentimientosy las emociones a sus inversiones, y eso no es suerte, es saber hacer las cosas, por lo visto, yo también tengo suerte aunque sea un novato, porque gano dinero con mis inversiones.
¡¡Cómo me estoy divirtiendo con todos los comentarios!!, es mi objetivo, pasarlo bién con vosotros. Gracias.

Quizás no soy objetivo porque todo mi dinero lo invierto en un solo HedgeFund aunque éste solo lo es porque invierte en CFD's pero en realidad no es inversión alternativa, más bien normalita Value y tal..., pero cierto es que son una buena alternativa a la inversión tradicional, incluso hasta el punto de rechazar la máxima de que son más volátiles, dependerá del fondo...

Por otro lado, me apunto al Hedge de D.arturop y de D.Luisete222, ¿porqué no?

eh que el mío sólo tiene el nombre de momento a ver si me van a meter en un carro que no es el mío jaja

eso sí al que quiera, como @joigar, aportar capital ofertas al privado por favor :D

jejeej que majo eres joigar, así da gusto.

arturop, ponte las pilas. I+D+I esta es la única forma de salir hacia delante, luego creer en las ideas y en hacer las cosas bien o ya se nos ha olvidado el articulo de "optimismo e inversion" de aoshi.

Apoyo el comentario de Luisete222, primero al referente a lo de "majo" que ¡por supuesto!, jeje... Y segundo a la recomendación que hace a D.arturop, yo soy un fiel seguidor de sus estudios (los de D.artuop digo, los suyos Luisete no he tenido demasiada oportunidad pero me engancharé) y, pese a que me gusta ponerlos en cuestión, es porque siempre, siempre me acaba convenciendo de que estoy equivocado, y yo sigo y dale... no tengo remedio!
@luisete222 el problema es que desconfío seriamente de mi capacidad de detectar "unknown unknowns" en mis planteamientos y convertirlos al menos en "known unknowns". Luego está que creo que lo que distingue a las ideas que se convierten en buenos negocios no son las ideas en sí, sino su ejecución. Con esto no digo que una buena idea no ayude pero sin una buena ejecución... A partir de ahí ya vendrían interesantes detalles como mi capacidad de captar capital para gestionarlo etc. CURRICULUM: Soy arturop el azote de Unience sería lo máximo que podría aportar, pero bueno como Vds dicen seremos optimistas.

esto empieza a estar divertido,

señor arturop, una persona que dedica esfuerzo, lógica y  trabajo en una estrategia y luego invierte acorde con esa estrategia está dando un paso de gigante.

joigar, ya tendrás tiempo de ir conociendo los estudios y el futuro hedge fund. Seguro que se podría replicar para tus CFDs

a ver si los de portfolio123.com extienden sus datos a Europa y entonces sí que será divertido... Que ha dicho Paramés en el video ese de CNBC que en Europa es más fácil :D
...en eso estamos, yo compro inteligencia, seguro que eso es bueno para mi fondo! Eso sí, yo la compro porque la tengo escasa...

En el caso de mi amigo D. Arturop lo pensé de hecho, y algo se andará... tiempo, al tiempo. Y respecto a sus estudios, prometo leerle con mayor asiduidad. Esto de Unience a veces requiere el desconectar un poco, para volver con fuerzas renovadas y en ese intervalo ha hecho Vd su aparición y no le seguí mucho la pista... Seguro que, como en el caso de D.Arturop, podré gustosamente llevarle la contraria, y como es de esperar, sabrá darme la vuelta a los argumentos... Eso sí, desde el disfrute en la contienda, no se ensañe Vd. conmigo...

que en Europa es más fácil qué, DArturop?

(perdóneme que no he visto el vídeo)

@joigar, que es más fácil encontrar oportunidades value que en USA
Ah vale, claro... eso sí, todo el sentido!
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