melo87 (183º) 

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melo87
23:55 el 04 septiembre 2011

¿Tendencia Bolsas Bajista?

Adjunto documento síntesis con: Análisis técnico para Índices Directores y un resumen de Indicadores globales de los que normalmente muchos tenemos en favoritos. Puestos en un excel y aplicando un factor de ponderación intento que proporcionen una visión global de situación.

Seguro que falta algún indicador global interesante y que cada uno puede pensar en una ponderación diferente, pero ¿estáis de acuerdo en que la mayoría de datos confirman tendencia global bajista?

Saludos,

INDEXscanNGglobal20110902.pdf

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Melo87, tu idea de realizar un índice sintético con distintos indicadores es buena aunque no nueva. Lo que tiene mérito es elaborarla como tu lo has hecho.

La pregunta es ¿que correlación tiene ese valor sintético que obtienes con la evolución de las bolsas? 

Me explico: las medias móviles  con sus cruces Macd, etc., son indicadores atrasados que pueden ayudarnos o no a tomar decisiones pero con un retraso considerable. Por otro lado, buscamos indicadores adelantados que nos pongan en alerta y nos ayuden a tomar la decisión por adelantado o , al menos, nos dé la convicción de hacerlo cuando los indicadores atrasados nos lo están diciendo

Si tuvieras una serie suficientemente amplia semanal o, al menos mensual, podríamos ver si existe correlación fiable  que pueda ayudarnos en la toma de decisiones.

@augur, no sé si te entiendo bien la pregunta de tu 2º párrafo referida al valor sintético, pues en el 3º mencionas medias y Macd. En otras palabras no estoy seguro si me preguntas por los indicadores de la parte superior de la hoja o por los de la parte inferior.

A riesgo de castigarte con un rollo, intento explicarme:

  • Parte superior: Índices directores (SP, Dow) que marcan tendencia para bolsas mundiales, más EuroUsd, Oro y volatilidad que con su +-correlación a las bolsas también orientan hacia dónde puedan dirigirse. Para cada uno están calculados, como indicas, los cruces de medias, Macd, Rsi, Commodity Channel, fuerza de la tendencia, ídem semanal, etc... Al estar calculado para distintos períodos, permiten posicionarse según horizonte temporal, corto o largo plazo. Podríamos decir que se parece a lo que en otros posts habéis desarrollado brillantemente para comentar todo lo relacionado con el Market Timing. Si p.ej. tomamos el SP el viernes quedó por debajo de todas las medias simples y exponenciales, cortas y largas, sólo supera ligeramente el PLDot semanal. También es cierto que al principio de las semana pasada superó varias medias y ligeramente la EMA30, con lo que hubiéramos podido pensar que se iba para arriba, pero todo fué superarla y vino la debacle de jueves y viernes. Con lo que tienes toda la razón, los indicadores técnicos no dejan de ser atrasados. En charlas sobre el tema hay que insistir mucho para que todo el mundo comprenda que los indicadores técnicos se nutren de la oscilación del precio y no al revés. Es por eso que en las tablas incluyo también la fuerza de la tendencia en diario y semanal, y medias de más largo plazo, que siempre pueden ayudar más a intentar adivinar la consistencia del movimiento. De hecho al superar la EMA30 no se superaron las medias largas ni la fuerza de la tendencia pasó a positiva, con lo que podíamos dudar de la fuerza alcista. Añado debajo el PDF del 31-8 para 1-9 a fin de que se me entienda mejor.
  • En la parte inferior están: mi particular visión (que me puedo equivocar siete leguas) ponderando los anteriores y "otros" indicadores como Highs&Lows, Advance/Decline Line, McClellan, curva de tipos, sentimiento inversores (x2), saldo instituciones, y el para mí el fundamental ECRI. Todo ello puesto en la cocktelera me da ese resultado con la ponderación que ves.

Los datos de la parte inferior los he ido preparando durante la semana pasada, por eso no aparecen en el informe para el 1-9, ni puedo recuperar información histórica para los mismos plasmable en un documento. Cualquier sugerencia sobre añadir indicadores o modificar el peso de la ponderación es agradecido de antemano. Para la semana próxima añadiré Curva de Coppock, Elder Ray y Trix, todos ellos en semanal.

Si quieres ver cómo han evolucionado los cálculos de la parte superior de la hoja para un período dilatado de tiempo, puedo prepararlo (aunque sólo para el SP please). Dime desde cuándo te interesa.

INDEXscanNGglobal20110831.pdf

@melo87, agradezco tu extensa explicación y no temas castigarme con un rollo porque soy masoca bursátil. :-))

Es admirable tu exhaustivo análisis del cuadro superior. El problema es aunarlo todo con resultado  práctico y comprobarlo con un histórico de 10 o más años para validar su resultado práctico. A veces cosas más sencillas dan  mejor resultado práctico.

Mi interés iba más bien por el cuadro inferior, la visión global que al final te da una suma de -138. Sería interesante conseguir que con un número no excesivo de variables se consiguiera un índice numérico  que expresara una gran probabilidad de acertar la tendencia futura. Lógicamente antes habría que comprobar que, al menos, ha acertado retrospectivamente.

@augur, siento no poder presentarte una trayectoria histórica de la parte inferior del cuadro, al no disponer de base de datos de todos los indicadores. De todas maneras, todos ellos se han demostrado prácticos en el pasado para señalar tendencia (como ya sabes hay muchísima literatura al respecto) y aunque no puedo tener la seguridad que lo sigan siendo en el futuro, intento ponderarlos todos ellos para que me marquen camino y me ayuden en mis decisiones de inversión, a riesgo de equivocarme como algunas otras veces je je
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