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17:10 el 09 marzo 2015

Empresa Asesoramiento Financiero EAFI

FINABLET - RENTA FIJA INTERNACIONAL - Febrero 15

FINABLET -

Renta Fija Global

 

Feb.YTD1 AÑO3 AÑOSTAEVOLATILIDAD
ES0137742039+2,73%+5,85%+10,93+27,64+8,47%3,29%

El pasado mes de febrero ha sido muy favorable para los intereses de la cartera de inversiones como consecuencia del estrechamiento de los diferenciales contra curva swap, tanto de deuda como de corporates, en el tramo largo de la curva, >10años, además de fortalecerse el USD contra el EUR. Nuestra cartera trataba de recoger un movimiento como el comentado, incrementando en el mes nuevas compras en la cartera en Bonos en AUD, venta FUT FX USD/EUR y reducción de las coberturas de duración. La divisa vuelve a aportar en el mes un 1,75% de rentabilidad global, mientras que el otro 1,75% es la consecuencia de la mejora de los spread de los Bonos periféricos (ESP, PTE) y Bonos de Empresas (Tier 1 y 2).

Volvemos a realizar roll-over de futuros TNOTES y BUXL hasta junio15 pero ahora estos sólo representan un 17,01% de la cartera, por lo que seguimos estando con duración ajustada de 6,98% y una TIR estimada a vencimiento del 3,665%.

www.finablet.com

 

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