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09:14 el 31 marzo 2010

USA a corto

Interesante artículo, ¿como lo veis?

El VIX dibuja un escenario bajista de cara a las próximas semanas

El VIX es un indicador de riesgo de mercado que mide la volatilidad de las opciones puts del S&P500. A través de este indicador podremos analizar la percepción sobre la marcha del mercado.

El futuro del VIX está inversamente correlacionado con la cotización del S&P500 y, de forma general, con todos los índices.

Los mercados alcistas deberían ir acompañados de un movimiento de volatilidad a la baja de tal forma que si los precios suben y la volatilidad está en tendencia bajista, la tendencia del mercado debería ser considerada como una tendencia fuerte.

De forma contraria, situaciones de mercados bajistas deberían ir acompañados de un movimiento de volatilidad al alza.

Especulando basándonos en la volatilidad

Cuando la volatilidad supera niveles de 40 el mercado suele hacer suelo, dado que habrá un exceso de pánico. El sentimiento de mercado será muy negativo y los medios de comunicación darán titulares alarmistas. Los especuladores deberemos estar atentos a posibles pautas técnicas que nos permitan adelantarnos a un posible giro del mercado que nos diera la posibilidad de obtener un beneficio en base a posiciones largas o alcistas. Dentro de estas formaciones deberemos estar especialmente atentos a la superación de patrones laterales al alza o de pautas 'candlestick' como los martillos que denotarán la entrada de dinero.

Sin embargo, cuando la volatilidad cae por debajo de 20 el mercado suele hacer techo porque hay un exceso de confianza. El sentimiento de mercado será muy positivo y los medios de comunicación publicarán titulares muy eufóricos. Los especuladores mas "noveles" que operen sólo en el lado largo deberán ceñir sus 'stops'. Mientras que aquellos más avanzados que operen en ambos lados de la tendencia, utilizando productos como CFDs, deberán estar atentos a la ruptura de posibles laterales a la baja o de la formación de pautas 'candlestick' como estrellas fugaces para tomar posiciones cortas.

Especulando con el VIX

El VIX no servirá únicamente para tomar decisiones en el mercado sobre índices o acciones sino que también podremos especular sobre su movimiento futuro. La forma más cómoda de especular directamente con el VIX es mediante CFDs, dado el pequeño valor de mercado de un contrato. En el caso de Hanseatic Brokerhouse el valor nominal de un contrato del VIX asciende a tan solo unos 2000 dólares (unos 1.500 euros). Las garantías requeridas del producto son de tan solo el 3%.

Situación actual

Con todo lo considerado hasta el momento y teniendo en cuenta que el mercado se encuentra en zona de máximos históricos, que los principales índices han desarrollado 2 impulsos alcistas simétricos, que encontramos titulares abundantes que hablan de recuperación y que el VIX se sitúa por debajo de 20, podríamos considerar seriamente la posibilidad de que se pudiera producir un escenario bajista de cara a próximas semanas.

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es cierto que el Vix está en niveles de complacencia pero no es suficiente para llegar a esas conclusiones.
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