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todoalfa
12:22 el 31 enero 2010

Análisis a 29-1-2010

Adjunto el análisis de ETF, el "piano de inversión", actualizado a viernes 29-1-2010. El nombre del archivo está puesto con notación año-mes-dia para facilitar la ordenación al almacenar el histórico de archivos.

Todoalfa_20100129_1-1-1-0.pdf

Es importante notar que los "ultrashort" han tomado las primeras posiciones. Esto se debe a que las caídas han sido tan bruscas que las rentabilidades a 4 semanas se han disparado y además las rentabilidades a 8 y 12 semanas no penalizan porque son mayoritariamente positivas.

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Aquí lo interesante sería tirar hacia atrás de estos datos, para saber cómo se ha comportado el mercado las semanas en las que los ultrashort han tenido subidas tan bruscas. Qué ha pasado en las semanas siguientes... Verdad?

Creo recordar que hay un indicador en EEUU construido en base a los ETFs apalancados... a ver si lo recupero.

Vicente, podríamos construir algún indicador en ese sentido. Nosotros siempre hemos pensado que un ratio que podría ser interesante es el número de inversos que ocupan las primeras posiciones (en el 15% mejor) y eso lo podemos completar con la rentabilidad media a 4 semanas de esas posiciones como indicador de la "fortaleza" de ese movimiento y comparar con la evolución del mercado. Creo que tendré que empezar a analizar la herramienta que proponía Esteban....

El problema es que no todos los instrumentos tienen el histórico necesario pero iré trabajando en esta línea.

Si se os ocurre cualquier indicador decírnoslo que miraremos de construirlo.

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