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19:59 el 06 julio 2010

Análisis Técnico: Operativa Spread USDCAD y SP500

La correlación inversa existente entre USDCAD  y SP500, está por encima del 89%, esto indica que ambos activos llevan una evolución contraria. En las últimas jornadas, se ha producido una divergencia en la evolución de ambos precios,  provocando que el spread entre ambos se haya ampliado hasta niveles de máximos anuales.

 

     Por todo ello, sería interesante, posicionarse corto en USDCAD y corto en SP500, ya que lo normal sería un estrechamiento del spread. El spread medio está en 0.144, y hoy nos encontramos en niveles de -10.789 (inferior a la cota mínima). El objetivo es volver a niveles inferiores a (-5.985).



   Teniendo en cuenta que el rango diario de variación de ambos activos (ATR)  y la valoración de sus respectivos puntos está totalmente compensado, no será necesario  un  ajuste de las inversiones en cada activo para equilibrar los respectivos “riesgos” de acuerdo a su valor y volatilidad. Por todo ello, se debería invertir un volumen similar  en USDCAD  que en SP500. Por ejemplo: 1 lote en USDCAD  por  1 lote en SP500.



Javier Santiago Vélez 

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