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12:18 el 15 julio 2010

Materias primas: Estrategia bidireccional sobre el ORO.

A pesar de la elevada volatilidad de este activo que se trasladará a un encarecimiento de la estrategia, el estudio de los movimientos en cualquiera de las dos direcciones hace que pueda ser muy rentable la compra de un Straddle sobre este activo, pero...¿qué es esta estrategia? ¿qué costes y beneficios podría reportar? ¿como se construye?

 

  • Un Straddle es una estrategia que se beneficiará de los movimientos del activo sobre el que lo propongamos tanto al alza como a la baja, es decir busca movimiento en cualquier direccción. En este sentido y, tras analizar el Oro, el porcentaje de veces que vence ampliamente el “Break even” es superior al 75% superandolo con una media de 1.600 pips. (valor del pip para un volumen de 0,1 lotes = 0.67€)

  • Los beneficios los alcanzaremos cuando el activo alcance suficiente movimiento como para vencer el coste de la estrategia. Esta estrategia sobre el oro supondrá un desembolso de 515€ , la hemos propuesto con la onza en 1.214,00 dólares (no obstante se propondrá en el punto donde se encuentre el activo en el momento en el que se quiera abrir la estrategia), comenzaremos a obtener beneficios ilimitados, al alza cuando el oro supere los 1.236,00 y a la baja, cuando alcance los 1.191,00. El coste de la estrategia que será el máximo riesgo, quedará limitado a los 515€ y se producirá solamente en un punto (1214,00)

  • La base de la estrategia es la adquisición de un derecho de compra (call) y un derecho de venta en el mismo nivel, de este modo, si el activo cae, ejerceré mi derecho a vender y si sube, ejerceré mi derecho a comprar. La construcción será la siguiente: Compra de 0,1 lotes de call y 0,1 lotes de put sobre oro con el mismo strike (at the money) y con el mismo vencimiento (una semana). Por esta estrategia pagaremos 515€ (250€ por la put y 265€ por la call) que será nuestro máximo riesgo.

 

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Francisco López

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