Qué seductor es el Lado Oscuro de la Fuerza …

Entro en CFDs, con la mínima cantidad (5.000€), pero entro …

Abrí una cuenta en Inversis para comparar la operatividad de los fondos.  Empecé a mirar por su web y encontré una referencia a CFDs en periodo de pruebas.  Como en Unience se acababa de terminar el concurso de Trader del año (no participé), y viendo los resultados alucinantes, me suscribí con la plataforma que tienen, que es la del Saxo Bank (la misma que usa el SelfBank y otros).  Nada más suscribirme, el día de Nochebuena, me llamó un agente de Inversis y me estuvo dando un curso telefónico durante más de una hora.

Llevo un par de semanas probando diferentes alternativas.  En principio pensé seguir el método @Joigar, pero por otra parte yo me siento más cómodo con mi método de salir de fondos de RV en correcciones y entra en RF, para luego volver a RV cuando vuelve la tendencia alcista.

Así que pensé, ¿por qué no “replicar” mi estilo de inversión pero en CFDs, a la par que en fondos?  Y después de darle bastantes vueltas es lo que voy a hacer.  Por tanto no me voy a dedicar al “scalping” ni al “day trading”, sino al Swing Trading, esto es, estaré días o semanas invertido en una tendencia hasta que esta cambie, y pasaré de largos a cortos o viceversa según proceda.

Las señales de “swing” están basadas en una variante del sistema que publicó hace poco @Vaqubike, esto es, cruce de medias simples de 5, 10, 20 días con la línea de precios.  Después de mirar esto sobre los gráficos de los activos elegidos, he llegado a la conclusión que con un “stop móvil” de +-1,5% puede hacer perfectamente la función. Sería un +-2,5% para commodities.  Esto en general representa el cruce de entre la línea de 5 y 10 días con la del precio, eliminando casi la mayoría de falsas alertas.

Los activos escogidos tratan de replicar en lo posible la filosofía de mi cartera de fondos.  Por tanto apuesto por índices más que por acciones, y cuando no hay índices en la plataforma (por ejemplo para Asia) pues cojo un par de ETFs.  Para darle un toque de “lujo”, he añadido la plata.

Activo

Tipo Activo

% Utilización Margen

% Exposición Neta

Apalacamiento:1

Stop Loss Móvil

% Activo 2011

% Activo 2010

% Activo 2009

% Activo 2008

S&P500Índice5,0%13,3%401,50%0,85%12,80%23,45%-37,49%
Nasdaq 100Índice5,0%13,3%401,50%2,69%19,22%54,85%-42,37%
DAX 50 Mid-capsÍndice5,0%13,3%401,50%-0,28%34,93%37,32%-42,76%
DAX 30 TechnologyÍndice5,0%13,3%401,50%2,18%4,48%60,84%-47,82%
FTSE 250 (mid caps)Índice5,0%13,3%401,50%1,27%24,31%44,27%-39,43%
Asia ex. Japón (iShares -   AAXJ)ETF - NYSE20,0%13,3%101,50%0,91%14,07%65,84%-52,96%
Tailandia (iShares - THD)ETF - NYSE10,0%6,7%101,50%2,06%51,42%78,60%-52,57%
PlataCommodities - Futuros20,0%13,3%102,50%-5,74%81,80%53,64%-24,26%
LiquidezDinero25,0%       
Total CarteraCFDs100,0%100,0%151,63%0,39%28,98%50,60%-41,78%

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Al menos en esta plataforma, los índices están apalancados en un ratio de 40:1, mientras los ETFs y commodities en 10:1.  Trataré de mantener un ratio de 25% de liquidez, lo que representará un ratio medio de apalancamiento de 15:1.  A medida que se vayan generando ganancias (liquidez) las iré reinvirtiendo tratando de mantener los ratios mencionados.

Mis temores:

  • El efecto ludopático que tienen los CFDs
  • La facilidad de ganar y perder: con los índices, con un apalancamiento de 40:1, con una pérdida de un 2,5% en el activo, se pierde todo el margen de ese activo.

Bueno, ¿cómo lo veis?