Nueva edición de nuestra serie de post "La renta variable Ibérica como nunca antes te la habían mostrado".  Si te perdiste los anteriores os dejo estos links

La renta variable Ibérica como nunca antes te la habían mostrado:  Peso de comapñías small cap y micro cap  en cartera vs compañías medium cap, y large cap. 

La renta variable Ibérica como nunca antes te la habían mostrado (II):  Número de valores diferentes en cartera vs. % de activos en las 10 mayores posiciones

 

En el post de hoy vamos a  analizar la relación entre la   rentabilidad a 3 años anual compuesta con el  R² a tres años.

Por no contar con el suficiente histórico para realizar la comparativa ni el Abanca Renta Variable España FI ni Magallanes Iberian Equity FI aparecen en la comparativa.

 

La rentabilidad anual compuesta a 3 años es la rentabilidad obtenida por el fondo entre el 3 de Noviembre de 2012 y el 3 de Noviembre de 2015, mostrada en su equivalente anual. 

El R² a tres años muestra  el tanto por ciento de la rentabilidad que la variable independiente explica en la variable dependiente. En otras palabras,  el tanto por ciento que la rentabilidad del fondo es explicada por su indice de referencia. En este caso el índice de referencia es el  MSCI Spain NR EUR.

 

 

Es un concepto un tanto abastracto pero que con un ejemplo es fácil de entender.    Un fondo de inversión con un  R² del 100% implica que el 100% de sus rentabilidades estan explicadas por el índice. En otras palabras, es un calco 

Al igual que el resto de post anteriores la fecha de las rentabilidades está calculada hasta el día 3 de Noviembre de 2015.

 

Espero que os haya resultado útil