Un Sistema de Medio Plazo sencillo y efectivo

Muy buenas!!

Hoy quiero presentaros un sistema de inversión de medio plazo que tengo en mi cartera y con el que me siento muy cómodo operando. Se trata del Sistema Momento Compuesto.

Es un sistema muy sencillo pero a la vez muy potente y que arroja unos resultados más que decentes.

Al igual que tú, tengo un trabajo y familia por lo que el tiempo que tengo para dedicar al mercado es muy limitado. Por esto me gusta desarrollar sistemas que no requieran mucho tiempo y que sean lo más sencillo posibles.

Lo mejor de todo es que no hace falta gran cosa. Sólo necesitamos ProRealTime, configurar el espacio de trabajo y crear un buscador tal y como lo muestro en el Curso Completo de Bolsa Online.

El Sistema Momento Compuesto realizamos operaciones sólo una vez al mes. A final de mes evaluamos el mercado, pasamos un buscador y seleccionamos los valores que cumplen los requisitos. De todos los que cumplen los requisitos nos quedamos con los 20 mejores (esto depende del capital que tengamos).

El primer día de negociación del mes se abren las posiciones y se mantienen salvo que salte el stop loss.

Se opera sólo en una dirección, sólo se admiten largos.

Para evitar los mercados bajistas se aplica un filtro de mercado, sencillo pero potente.

Las pruebas las he realizado cogiendo los valores que han pertenecido al sp500 desde el año 1995 hasta ahora.

Aplicando una sencilla gestión de capital los resultados han sido más que satisfactorios. Este sistema puedes encontrarlo en mi Curso Completo de Bolsa Online.

Como puedes observar la rentabilidad anual obtenida es similar a la del mercado (Sp500), pero lo realmente interesante es la pérdida máxima (máximo drawdown). La pérdida máxima es muy inferior a la del mercado, del orden de 5 veces inferior.

Esto para mí es muy importante, ya que lo que realmente no me deja dormir por las noches es tener una cartera muy volátil. Una cartera que en algún momento se puede dejar hasta la mitad de las ganancias acumuladas.

Por este motivo, los sistemas que desarrollo no buscan una gran rentabilidad sino una buena relación rentabilidad / riesgo.

Observa los resultados del Sistema Momento Compuesto al simular un análisis de montecarlo.

Es sin duda un sistema bastante sólido.

En el siguiente gráfico puedes ver cómo evoluciona la curva de capital desde el comienzo del estudio hasta hoy.

Además de que tiene una pérdida máxima bastante decente, me gusta que es capaz de recuperarse muy bien de los momentos malos.

Como habrás podido observar hay periodos en los que la curva de capital está plana. Esto es porque está actuando el filtro de mercado.

Observa en el siguiente gráfico cómo influye en el sistema el tener un filtro o no.

Recuerda que lo más importante en esto del trading es preservar nuestro capital. Una buena forma de hacerlo es colocando un filtro de mercado.

A continuación puedes ver el detalle anual/mensual del sistema.

El Sistema Momento Compuesto también nos sirve para ver cuáles son los sectores que tiran del mercado.

Al aplicar un buscador con Amibroker se puede sacar un listado con todos los valores que cumplen las condiciones ordenados por su momento. Amibroker permite mostrar una columna con el sector al que pertenece el valor.

Este sistema está totalmente explicado en el Curso Completo de Bolsa Online. ¡Aprovéchate ahora que el curso esta de oferta!

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Los análisis aquí mostrados tienen un objetivo meramente didáctico y en ningún caso son recomendaciones de inversión de ningún tipo. Cada persona es responsable de gestionar su capital.