Amundi Funds - Absolute Volatility Arbitrage AE-C

AE | LU0228157250

AMUNDI ASSET MGMT

€115,00
+0,10% 1M
-0,88% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
SE
LU0228157680
6,58M€0,60%15,00%0,60%0,00€-0,24%
AE
LU0228157250
1,60M€0,40%15,00%0,40%0,00€-0,06%
FE
LU0557857082
0,49M€0,60%15,00%0,60%0,00€-0,65%
H
LU0228158068
0,43M€0,50%15,00%0,50%0,00€-0,17%
IE
LU0228161443
0,41M€0,20%15,00%0,20%0,00€0,20%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Amundi Funds - Absolute Volatility Arbitrage AE-C

Utilizando la volatilidad como fuente de valor añadido, el equipo de gestión trata de obtener una rentabilidad absoluta (Eonia + 2% anual) en el marco de un presupuesto de riesgo definido (VaR máx. = 4%). Con este fin, el equipo efectúa arbitrajes de volatilidad tanto dentro de una misma categoría de activo como entre activos diferentes y sobre obligaciones convertibles, y aplica estrategias direccionales de perfil de riesgo asimétrico.


Información sobre el fondo de inversión Amundi Fds Absolute Volatility Arbitrage

Entre los fondos de la categoría Alt - Volatilidad

Comisiones Amundi Funds - Absolute Volatility Arbitrage AE-C

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción4,50%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito15,00%
Ratio total de gastos0,40%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Alt - Volatilidad

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Fondos long/short de renta variable emergentes: una aproximación diferente y con menor beta La volatilidad histórica que lleva aparejada el mundo emergente se ha visto agravada a lo largo de este 2018 por la guerra comercial. Si a esto le añadimos una fuerte depreciación de las divisas emergentes frente al dólar y un fuerte repunte del treasury (3,2%), todo ello se traduce en el mal comportamiento del bloque de los emergentes en su conjunto, salvo Brasil en el último mes por las elecciones, con rentabilidades muy negativas. En este contexto, la búsqueda de activos en mundo emergente con una aproximación diferente y capaz de generar rentabilidades atractivas o, por lo menos, proteger las caídas en momentos de volatilidad, se con

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,37% 0,77% 0,35%
1 año -0,72% -0,82% -4,75%
3 años -0,18% -0,06% -6,41%
5 años -1,47% -0,30% -4,24%
10 años 2,49% 0,25% -0,62%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2013-1,25% - - - -
2014-0,84% - - - -
2015-0,31% - - 0,48%0,48%
2016-0,16%-0,25%-0,58%0,66%0,02%
20170,77%0,39%0,32% - -1,41%
2018 - -1,41%0,43%0,19% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Nov 14, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 14, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 14, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Nov 14, 2018
Informe anual (Jun 30, 2017) Nov 14, 2018
Reglamento de gestión (Mar 31, 2012) Nov 14, 2018
Informe trimestral (Dec 31, 2003) Nov 14, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,550,42
Beta0,671,14
Information Ratio1,180,54
R-Squared34,7061,06
Sharpe Ratio-0,440,39
Standard Deviation1,031,25
Tracking Error0,870,78
Treynor Ratio-0,680,43

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).