Structured Investments SICAV - Goldman Sachs EFI Long Short Risk Premia Port C 3xs Acc

C | LU1117160728

FUNDROCK MGMT

€8,76
-1,80% 1M
-1,18% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
C
LU1117160728
12,76M€0,35%-0,35%0,00€-2,59%
CH
LU1117180759
2,72M€0,35%-0,35%0,00€-5,50%
CH
LU1117108487
1,12M€0,35%-0,35%1,00M€-4,12%
CH
LU1288828715
0,39M€0,35%-0,35%0,00€-
I
LU1140836666
0,16M€1,00%-1,00%0,00€-3,23%
ZH
LU1137512072
0,15M€0,20%-0,20%15,00M€-3,99%
Z
LU1137511181
0,14M€0,20%-0,20%0,00€-2,45%
AH
LU1292991699
0,13M€1,00%-1,00%1.000,00€-8,10%
A
LU1292991772
0,11M€1,00%-1,00%0,00€-3,23%
IH
LU1140835932
0,06M€1,00%-1,00%100.000,00€-4,69%
ZH
LU1137511777
0,03M€0,20%-0,20%0,00€-5,90%
ZH
LU1137729999
0,01M€0,20%-0,20%0,00€-6,02%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Structured Investments SICAV - Goldman Sachs EFI Long Short Risk Premia Port C 3xs Acc

The Portfolio’s investment objective is: (a) to provide a synthetic exposure to the performance of the GS Equity Risk Premia Long/Short Strategy (the “Strategy”). The Strategy is a proprietary strategy created and calculated by Goldman Sachs International. The Strategy aims to provide a synthetic exposure to the performance of a basket comprising three underlying assets (each, an "Asset"): (i) a long position in the Goldman Sachs RP Equity World Net Total Return Series P USD Index; (ii) a short position in the MSCI Daily TR Gross World USD; and (iii) a short position in the USD Goldman Sachs Overnight Money Market Index.


Información sobre el fondo de inversión GS EFI Long Short Risk Premia Portfolio

El fondo GS EFI Long Short Risk Premia Portfolio, con ISIN, LU1117160728 de la gestora FUNDROCK MGMT pertenece a la categoría Alt - Long/Short RV Global dentro de los fondos de Long/Short RV

Comisiones Structured Investments SICAV - Goldman Sachs EFI Long Short Risk Premia Port C 3xs Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,35%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Alt - Long/Short RV Global

Ver más fondos de la categoría Alt - Long/Short RV Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,41% -4,21% 10,27%
1 año -5,34% -4,93% -2,43%
3 años -7,58% -2,59% -0,07%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201513,29% - - - -
2016-4,63%-0,57%-0,57%-3,66%0,49%
2017-5,78%-0,15%-3,91%-3,34%1,59%
20182,35%1,35%4,64%-0,52%-2,99%
2019 - 2,75% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2019) Jun 27, 2019
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 27, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 27, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 27, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 27, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2017) Jun 27, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,87-1,89
Beta-0,100,76
Information Ratio-0,13-0,42
R-Squared0,178,94
Sharpe Ratio-0,33-0,18
Standard Deviation5,435,44
Tracking Error5,985,22
Treynor Ratio18,01-1,30

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).