Alt - Volatilidad

MLIS Mrl Lynch Enh Cross-Asst Vol Prm

Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch Enhanced Cross-Asset Volatility Premium Fund A EU | LU1468410581

CM Investment Solutions Limited

19 Jun, 2017
109,54
0,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch Enhanced Cross-Asset Volatility Premium Fund A EU (LU1468410581)0,00M EUR109,54 EUR0,50%0,75%1.000.000 EUR

Estrategia

The Sub-Fund’s investment objective is to achieve capital appreciation by capturing relative value from the implied versus realized volatility spread (i.e. the volatility premium) across different asset classes, by providing exposure at any time to one of eight BofAML Cross-Asset Volatility Premium Indices (each an “Index” and, collectively, the “Indices”). The Indices are Merrill Lynch International proprietary, systematic and quantitative indices providing diversified exposure to the volatility premium of the four asset classes – equities, commodities, foreign exchange and fixed income – each with a different asset class weighting. Each of the Indices is a “Reference Asset” as defined in the Prospectus.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,25%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,61%PERCENT
Redemption Fee0,25%PERCENT
Total Expense Ratio0,75%PERCENT

Gestores

James Munce


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,27%
20174,51%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 24, 2017
Prospectus (Feb 10, 2017) Jun 15, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Dec 01, 2016
AnnualReport (Mar 31, 2016) Oct 24, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31