Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch Enhanced Cross-Asset Vol Prem Fd EUR A (acc)

EUR A (ACC) | LU1468410581

MERRILL LYNCH INTERNATIONAL

€100,50
+0,87% 1M
+2,02% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
EUR A (ACC)
LU1468410581
49,79M€0,50%-0,50%1,00M€-
EUR B (ACC)
LU1468410664
0,15M€1,00%-1,00%1,00M€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch Enhanced Cross-Asset Vol Prem Fd EUR A (acc)

The Sub-Fund’s investment objective is to achieve capital appreciation by capturing relative value from the implied versus realized volatility spread (i.e. the volatility premium) across different asset classes, by providing exposure at any time to one of eight BofAML Cross-Asset Volatility Premium Indices (each an “Index” and, collectively, the “Indices”). The Indices are Merrill Lynch International proprietary, systematic and quantitative indices providing diversified exposure to the volatility premium of the four asset classes – equities, commodities, foreign exchange and fixed income – each with a different asset class weighting. Each of the Indices is a “Reference Asset” as defined in the Prospectus.


Información sobre el fondo de inversión MLIS Enhanced Cross-Asset Vol Prem Fd

Entre los fondos de la categoría Alt - Volatilidad

Comisiones Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch Enhanced Cross-Asset Vol Prem Fd EUR A (acc)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,25%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso0,25%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Alt - Volatilidad

Ver más fondos de la categoría Alt - Volatilidad de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,73% 1,44% -0,28%
1 año -1,56% -1,60% 0,20%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - - -9,49%
2018-13,08%-9,49%-1,05%1,65%-4,52%
2019 - 1,47%-0,27% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jul 16, 2019
Folleto (Feb 28, 2019) Jul 16, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 16, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Jul 16, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Jul 16, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Jul 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-1,58
Beta1,77
Information Ratio-0,25
R-Squared33,62
Sharpe Ratio-0,18
Standard Deviation6,60
Tracking Error5,63
Treynor Ratio-0,66

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).