Asset Allocation

Cartera táctica


Escrito 24 May 09

Una cartera no debe ser necesariamente 100% estática. Uno puede disponer de un determinado porcentaje para compras especulativas o, digamos, más tácticas. Reconozco que, como a muchos, se me ha escapado el rebote de casi el 40% que han experimentado los mercados en estas últimas semanas. De ahí mi interés en desarrollar un sistema (llamémosle de trading) para intentar capturar parte de estos rebotes que seguramente volverán a producirse. El que presento a continuación (que aún no he comprobado en otros escenarios de mercado) se basa en medias móviles de 13 y 26 semanas (por trabajo no puedo seguir los mercados al día a día), con un RSI lento y un Macd lento. La idea es vigilar los cruces de las medias móviles y del Macd (que también está basado en medias móviles) pero siempre controlando si el RSI está por encima de 50 (para las compras). Bueno aquí pego un gráfico del S&P para ilustrarlo (las líneas discontinuas azules figuran las compras y la verde la venta).


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Comentarios

#1
24 May 09
Vas por muy buen camino, Fernando, pero un sistema que utilicé yo en
Acciones bancarias, tenía el problema, que me hacía salir y entrar
muchas veces y con poco recorrido, a pesar de los filtros, que le metia
con el Tecnifilter Plus y el Computrac, programas de PC y DOS, luego al
pasar al Windows me quedé sin herramientas de automatización y filtrado
y me pasé al análisis de fondos con MorningStar. ¿Que herramientas
utilizas tú, para la automatización, pruebas y filtrado? Saludos A.
ESTEBAN
#2
24 May 09
Hola Esteban. Primero tengo que decir que esto es un sistema puramente
teórico. No lo he utilizado en la práctica; ni está probado de momento
con series más largas. Es sólo un experimento gráfico. Dicho esto habrás
comprobado que es un sistema con pocas señales. Es lo que pretendo. El
filtro consiste simplemente en esperar a que se confirme el cruce de
medias (verás que las líneas horizontales corresponden a la semana
posterior al cruce) y en el nivel del RSI.
#3
26 May 09
He dedicado bastante tiempo en los últimos meses a las mejores
herramientas técnicas que se adaptasen a mi perfil y me gusta la
herramienta de ‘timing’ que propones, especialmente para movimientos de
trading de posición (duración de la inversión varias semanas, o incluso
algunos meses). A mí me gusta mucho utilizar las medias de 10 y 40
semanas (50 y 200 días), como indicadores de tendencias a medio y largo
plazo.
#4
26 May 09
Sí. A mi también me gusta trabajar con gráficos semanales utilizando
medias móviles por un lado y un indicador para confirmar la señal.