Morningstar

Tablas de correlación


Escrito 21 Jan 13

Hola.

En nuestra web, hemos publicado las tablas de correlación a uno, tres y cinco años de las principales categorías de fondos.

http://www.morningstar.es/es/news/104993/Pistas-para-su-cartera-Correlaciones-(Diciembre-2012).aspx

La idea es publicar estas tablas de forma mensual, tablas con las que pretendemos ayudar a los inversores a construir mejor sus carteras de fondos.

Si veis útil otro tipo de información no dudéis en comentarlo en este post. 

 

Fernando

Comentarios (2)

21 Jan 13

Respecto a su artículo en morningstar, permítame indicarle un error y
un comentario adicional. R2 es el cuadrado de la correlación y, por
tanto, su rango está entre 0 y 1 (siendo la correlación la que varía
entre -1 y 1).


Respecto a la correlación (la denominada de Pearson) suele
interpretarse erróneamente, suponiéndose habitualmente que en valores
altos (digamos +1) marca una evolución similar de ambos valores. Esto
no es así. La correlacion marca el grado de linealidad que relaciona
dos señales (ya hubo una discusión similar href="https://www.unience.com/blog/augur/bestinver_internacional_correlaciones">aquí),
de forma que aunque los dos suban, uno puede subir 1/1000 lo que ha
subido el otro, y la correlación seguirá siendo +1, si los puntos
intermedios dibujan una recta. Por contra, subidas finales similares,
pero con puntos intermedios distintos puede terminar en una
correlación menor.


21 Jan 13

Hola Mansolo.


Gracias por corregirme.