SISTEMAS AUTOMÁTICOS

14.- Sistemas Automáticos 1) Tipos 2) ¿Simples o complicados?


Escrito 30 Nov 14

 

Abrimos nuevo artículo con el punto 14º  del temario del artículo global…  https://www.finect.com/blogs-economia-finanzas/sistemas_automaticos/sistemas_automaticos

 

14.-  Sistemas Automáticos  1) Tipos   2) ¿Simples o complicados?

 

¿Tipos? Según web y/o autor que leamos encontraremos muchos, aunque yo prefiero simplificar en Tendenciales y… nada más!!

Pues entiendo que los antitendenciales no dejan de ser buscar una tendencia o minitendencia quizás en un espacio temporal más corto. Los de rango intentan buscar la microtendencia alcista y bajista dentro de ese rango. Y los de rotura de rango, una nueva tendencia a partir de ese punto.

Quizás soy demasiado simplista, pero es mi modesta opinión.

 

Para los que deseen ampliar información les añado algunos enlaces:

 

¿Simples o complicados? Para gustos los colores… yo personalmente si le viera posibilidades a un sistema con sólo tres variables, lo preferiría a uno de cuatro, y el de cuatro sobre cinco, etc... A veces he intentado crear con bastantes variables un sistema “tan robusto” que no me entraba nunca o casi nunca a mercado.

 

O si tiene tantas variables, tal como he explicado en posts y comentarios anteriores, resulta cuanto menos muy difícil sino casi inviable su optimización. Voy a poner un ejemplo para explicarme mejor… para la compra de acciones por análisis técnico, diseñé (y deseché) un “sistema teóricamente muy robusto” con los siguientes parámetros:

  • Que el precio estuviera por encima de una media de M períodos
  • Que la media M tuviera pendiente positiva
  • Que el RSI de R períodos tuviera también pendiente positiva
  • Que el RSI R partiera de debajo de la lower band L y la sobrepasara
  • Ambos dos anteriores igualmente para el Estocástico S y su lower band B
  • También le fijé un punto de entrada E que fuera como máximo un x% por encima de la media
  • Que además estuviera un x% alrededor del canal de mínimos C
  • Y le busqué un punto de salida S en base a los rangos históricos, ligeramente distinto de…
  • … Un Stop Profit P fijado por criterios económicos
  • Y, por si a pesar de todo lo anterior hubiera hecho una entrada equivocada, también incorporé un Stop Loss SS
     
  • ¿robusto?... ¡imposible! ¡inviable! Aun intentando hacer iteraciones con rangos de cálculo no demasiado amplios y con saltos no de 1 en 1, sino de 5 en 5 o de 10 en 10 o de 20 en 20 según amplitud del parámetro… nos da como resultado que deberíamos hacer MÁS DE 17 MILLONES DE ITERACIONES!!!  Ver debajo:

 

Aún con el ordenador más potente que dispongo imagino que podría llevar semanas o meses de cálculo, en el teórico supuesto que las actualizaciones de Windows, o cualquier colapso del sistema no interrumpieran el cálculo y hubiera que volver a empezar… por tanto es totalmente inviable en la práctica.

 

Escoger los parámetros más efectivos para el espacio temporal que deseamos operar es cuestión de plantearse sistemas, probarlos, equivocarse muchas veces, muchas, trabajar fuerte, volverlo a intentar, hasta ir acertando poco a poco y encontrar caminos… En consecuencia en la construcción de Sistemas Automáticos, es muy importante discernir qué criterios y parámetros se puedan eliminar por redundantes y cuáles son realmente críticos e importantes para el desarrollo de la idea.

Confío que este ejemplo, ni que sea un poco extremo, les ilustre sobre alguna de las cosas que no deben hacerse con sistemas automáticos.

 

 


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Comentarios

#3
30 Nov 14

@xiscom completamente de acuerdo, aunque ya vimos en un capítulo
anterior que sólo una media y algún filtro adicional tampoco funciona.


Dicho de otra manera, ( quizás alguien lo haya hecho pero)
yo no he encontrado ningún sistema que me funcione
con sólo 1, 2 ó 3 parámetros. Tampoco con 8 o más por inviabilidad de
cálculo de la plataforma que uso en esta versión ( ojo que quizás
la próxima versión 6 sí pueda hacerlo, u otras plataformas que no
domino quizás también
). Los sistemas que me funcionan ( a
mí con Visual Chart
) están entre 4 y 6 parámetros.


Ruego ampliación y así se deleitarán los lectores sobre los
sistemas automáticos como "sustitutivos del análisis"


#4
30 Nov 14

@Stylusclon gracias a tí por participar


Respecto lo que dices ... corto periodo de tiempo donde se den
los diferentes sentidos
... te deseo suerte para encontrarlo, yo
no la he tenido ;;-)


Si me permites voy a explicarlo con un ejemplo... ¿ha seguido alguna
pauta el mercado desde el 2007 hasta ahora? ¿una sola o varias pautas?
Yo creo que a grandes rasgos podríamos distinguir, en mi modesta
opinión, 4 pautas en el mercado mundial:


     * 30-jun-07 a 31-mar-09 => Bajista con alta volatilidad


     * 01-abr-09 a 31-dic-11 => Alcista con alta volatilidad


     * 01-ene-12 a 30-nov-13 => Alcista con baja volatilidad


     * 01-dic-13 a 30-nov-14 => Lateral con baja volatilidad


Obviamente cada uno de los 4 períodos ha tenido sus propios períodos
más cortos con sus propias pautas, pero a mi modo de ver estos 4 son
los más significativos.


Cualquier sistema que hagas y que funcione muy bien en uno de esos
períodos, normalmente no funcionará tan bien en los otros 3, o puede
ser que un sistema optimizado para un período te resulte hasta
negativo en alguno de los otros tres.


Por tanto ¡y ésto es para mí muy importante!!! quizás has de
encontrar (primero) UN
sistema relativamente sencilo con 4 a 6 variables que no sea el
ideal en uno de los períodos, sino que sea suficientemente estable en
las 4 pautas. Y ya idealmente!! quizás puedas encontrar DOS o TRES
sistemas que para el mismo activo se combinen adecuadamente de manera
que individualmente sean no el óptimo en cada período sino el
sub-óptimo, pero combinados resulten el óptimo para el conjunto. Ésta
es la manera en la que yo me lo planteo. Confío haberme explicado.



Para no alargarnos ahora, en otro capítulo posterior
comentaremos el "walking through"


#5

xiscom Haz lo que puedas con lo que tengas.

30 Nov 14

@AENEAS: no sé si hacerte caso y seguir con mis explicaciones. Me
temo que acabaré efectuando una enmienda a la totalidad a los sistemas
automáticos, y no es plan ser tan negativo. Ni tampoco sé si podré
hacerlo, por falta de conocimientos. Ya sabes que respeto lo que haces
y te respeto a ti. Por tanto, si esto es lo que has decidido hacer,
muy bien, no seré yo el que lo critique. Buena suerte. Yo seguiré con
lo mío (rollo value y tal). 


En cuanto al tema de los sistemas automáticos como sustitutivos del
análisis, pues poco puedo añadir. Creo que la frase es
autoexplicativa. Sería estupendo encontrar unos algoritmos que ahorren
el trabajo de analizar y decidir; que nos lo den todo hecho. 


 


#6
30 Nov 14

@AENEAS, @xiscom , @Stylusclon , os voy a contar mis largas
experiencias, fueron más de 10 años, haciendo experimentos prácticos ,
con mezclas de sistemas Semiautomáticos y Sistemas Expertos.


Llegué a la conclusión de que los sistemas necesitan entre 4 -7
variables a analizar, para ser eficaces, que cuando no hay tendencia
definida ó estas se mezclan sin estar claras, a veces fallan y no nos
dan los resultados esperados.


Traté de analizar estas tendencias con reglas de conocimiento con
Sistemas Expertos, pero el proceso se hacía demasiado complejo, para
los ordenadores personales, con los que me quedé una vez dejado IBM.


Ante ello, me dediqué a buscar a los mejores gestores value y dejé la
inversión en acciones.


Sé que los grandes bancos de inversión mundiales, tienen Sistemas con
todo tipo de procesos interrelacionados entre los que incluyen ,
Sistemas Automáticos, Sistemas Hight Volume , Sistemas Expertos
Bursatiles y redes Neuronales de análisis de Mercados y sentimientos contrarios.


#7

Fabala Currante de los mercados

30 Nov 14

@AENEAS


En la idea que me hice sobre los sistemas automaticos cuando los
estaba evaluando es que el tema de la volatilidad, como tu la defines
es uno de los elementos mas importante para entender porqué un sistema
a veces da resultados consistentemente positivos y otras veces no.



Si podemos definir con precisión en que entorno de volatilidad
nos encontramos y evaluar los resultados de cada sistema teniendo
en consideración este elemento permitiría (lo digo con el
condicional porqué es la conclusíón teorica que he sacado, pero
nunca comprobada en practica, por lo tal tiene el valor de una
opinión mas o menos superficial), por ejemplo (hipotesis sin orden
de importancia):


1) operar un sistema solo en los momentos donde tiene mejores
resultados, según la variable volatilidad;


2) variar las variables de input en función del nivel de volatilidad
que nos encontramos en cada momento de forma que el sistema se adapte
al entorno de volatilidad


3) la posibilidad que tu indicas de tener un grupo de sistemas en
paralelo que se compensen entre ellos.


El tema clave es saber a) si podemos definir cuantitativamente el
nivel de volatilidad de forma precisa, si podemos analizar los
resultados de un sistema en función de esta variable  y si el
historico disponible y pueda tener  significatividad estadistica en
cada uno de los diferentes periodos.


 


 


 



 


#8
30 Nov 14

Con vuestra gran experiencia yo también aprendo cada día. Muchas
gracias por vuestras aportaciones, que me ayudan a estar siempre ojo
avizor y a repensarme y evaluar cualquier sistema (o conjunto de
sistemas) antes de ponerlo en marcha.


@Esteban, veo que coincidimos entre 4 y 6-7 variables. Los que tengo
en marcha son entre 4 y 6. Alguno de los que están en estudio y testeo
llega hasta 7.


@Fabala apunté lo de la volatilidad cuando contesté a @Stylusclon
porque es muy importante, y das en la diana en cada una de las cosas
que dices al respecto. Respecto tus puntos 1) y 2) algún compañero
había hecho muchos tests trabajando en función de la volatilidad en
futuros del Dax, pero los resultados no fueron lo espectaculares que esperaba.


Por éso prefiero el conjunto de sistemas sobre un mismo activo en
base a la siguiente reflexión: Si combino tres sistemas sobre el Dax
(o sobre cualquier otro futuro) que trabajen a) en distinto espacio
temporal y b) a distintas velocidades, creo que puedo sacarle mejor
partido a los cambios de tendencia y a la volatilidad. Quizás estoy
equivocado, pero, de momento, es lo que veo que me da más jugo.


#9

augur En eterna búsqueda y cambio

17 Dec 14

@AENEAS, espero que tu parón sea por motivos intrascendentes.


#10
18 Dec 14

@AENEAS, no me queda muy claro qué tipo de tipo de optimización
realiza con los parámetros que enumera. Si es algún tipo de
'optimización multiobjetivo', desde luego que puede convertirse en un
problema complejo. Pero me da la impresión de que las plataformas de
cálculo que utiliza no deben ser muy eficientes. Quizás algo más
específico pudiera dar un rendimiento muy superior.


#11
18 Dec 14

@augur gracias por tu interés. Parón por falta de tiempo, de un lado
mucha atención a los mercados con las fluctuaciones de los últimos
días y de otro los sistemas automáticos propios, terminé el triple del
Dax el pasado día 8 (2 semanas más tarde de lo que había anunciado) y
estaá funcionando muy bien, al menos de momento. Pero  me trae de
cabeza el EuroDollar sin encontrar nada que me guste... a todo éso ya
llevo 310 millones de iteraciones ;;-))


#12
18 Dec 14

@mansolo cualquier consejo será muy bienvenido!! (uso la plataforma y
el programa Visual Chart)