SISTEMAS AUTOMÁTICOS

Desmontando mitos… ¿Sirve cualquier Sistema Automático sencillo con sólo una media y algún filtro adicional?


Escrito 9 Nov 14

 

Abrimos nuevo artículo con el punto 13º  del temario del artículo global…  https://www.finect.com/blogs-economia-finanzas/sistemas_automaticos/sistemas_automaticos

 

13.-  Desmontando mitos… ¿Sirve cualquier Sistema Automático sencillo con sólo una media y algún filtro adicional?

 

El tema de hoy podríamos situarlo entre lo técnico y, podríamos decir, lo filosófico.

 

Técnico porque he leído varias veces “los sistemas que funcionan deben ser sencillos”.

 

Filosófico porque si fuera tan sencillo ¿no creen los amables lectores que todo el mundo tendría acceso? Si fuera tan sencillo ¿no ganaría dinero todo el mundo con ellos? Si fuera tan sencillo ¿por qué aparecen y desaparecen de los primeros puestos de los rankings los sistemas ganadores?

 

Permítanme aportar mi visión personal, quizás equivocada, pero hasta ahora, tras casi 270 millones de iteraciones, es lo que he experimentado. A mí todas las comprobaciones que he realizado con los sistemas sencillos, los que se comentan habitualmente, no me han dado ningún resultado positivo. Los excesivamente complicados tampoco, porque resultan casi imposibles de hacerles un backtesting. Me explico… si creamos un sistema con 10 posibles variables, fácilmente resulta en millones de iteraciones que no hay ordenador que los pueda realizar. Quizás con otras plataformas que aprovechen mejor toda la potencia de los actuales ordenadores sí sea posible, pero hoy por hoy con Visual Chart 5 no lo es. Probablemente la futura nueva versión 6 aprovechará mejor la potencia de los ordenadores y entonces será más fácil.

 

Hoy por hoy y aún poniendo hasta 12 ordenadores a trabajar día y noche, como he tenido varias temporadas…

 

Mi relativa experiencia me dice que lo que mejor funciona es sistemas con un máximo de 4 ó 5 variables, cuya cantidad de cálculos a realizar sea asumible por la plataforma actual, cuyas condiciones se cumplan  un mínimo de veces de manera consistente y cuya curva gráfica de ingresos en el tiempo sea lo más homogénea posible.

 

Les dejo con estas reflexiones…

 

 

No sin antes decirles que si teclean en Google “Visual CHART PDV” encontrarán decenas de enlaces interesantes de posible estudio por su parte y les dejo con

1) el enlace al Manual de Sistemas de Trading

http://www.visualchart.com/MarketMonitor/EP/VC5/Images/Descargas/SISTEMAS_TRADING_V2.pdf

donde encontrarán 57 páginas de explicaciones mucho más detalladas de lo que hemos podido hacer hasta ahora y

2) el enlace al Catálogo de Sistemas Automáticos

http://www.visualchart.com/MarketMonitor/EP/VC5/Images/Descargas/CATALOGO_SISTEMAS.pdf

donde encontrarán 71 Sistemas Automáticos ya desarrollados y disponibles en la plataforma de Visual Chart.

 

 

El trabajo de cada persona interesada en estos temas es Probar, Comparar, y si encuentra algo mejor…

 

Comentarios (46)

11 Nov 14

Gracias por tu aportación @periferico


Creo que @Fabala usó también un gráfico de la Fed pero no recuerdo en
qué post.


En general muchas gracias a todos por vuestros enriquecedores comentarios


xiscom Haz lo que puedas con lo que tengas.

11 Nov 14

@AENEAS: he googleado los dos nombres que me indicabas y no he
hallado gran cosa (culpa mía: mal googleador). El primero me suena de
hace tiempo pero no he podido hallar el original o la traducción. En
cuanto al segundo, el misterio continúa. Tal vez puedas iluminarme un
poco, ya que has picado mi curiosidad. Gracias.


Sobre Euclidean Technologies: no sé si lograrán batir al mercado a
largo plazo. Lo que sí pienso es que se lo van a a pasar muy bien intentándolo.


Por cierto, que el libro de Weatherall tiene un capítulo dedicado a
nuestro admirado Mandelbrot. (Su libro más conocido es Los objetos
fractales, también en Tusquets).


Saludos cordiales.


Estaba escuchando una joyita poco conocida:  http://youtu.be/6OSFH4hCIEw


 


12 Nov 14

@xiscom perdona mis dos fallos, uno sin quererlo parece que dí
entender que hablaba de libros y quería referirme a artículos que
existen libremente en la red.


Por cierto la música preciosa, como dura una hora la tengo puesta de
fondo mientras escribo, supongo que al amigo @mistol le encantaría
como gran melónamo que es.


Respecto evento 6 sigma hay muchos artículos, quizás encuentres entre
ellos una conferencia-charla, que escuché hace 1 año o 2 o más, del
gran Warren no recuerdo en que universidad donde entre las diversas
perlas que comenta hace referencia a tal evento explicando que todos
los premios Nobel de LTCM no estaban preparados para 6 sigma.


El segundo error es que escribí Hirsch y debí escribir teoría de
Hurst. En el propio libro de Fractales y Finanzas,
Mandelbrot le dedica el capítulo 9 "Una larga memoria, del Nilo
al mercado" (pág 185 a 206). En este caso la "cola
larga" es muy larga, porque no multiplica la sigma ni por 2, ni
por 3, ni por 6, sino que la multiplica por (N/2) elevado a
K
.... siendo N el número de observaciones y K una constante
que Hurst para las crecidas del Nilo la estimó en 0,72. Es decir que
para 100 observaciones... tendríamos sigma X (100/2)^0,72 = 16,72sigma.


Vamos que nos daría una cola larguísima, superior incluso a la que
obtendríamos con la distribución de Cauchy. Entramos en complejidades
matemáticas que no sé si, en la práctica, las utiliza alguien. Sirva
al menos como posibilidad de extremo probabilístico.


mistol Jubilado nacido el 4/2/45 y colaboro con el circuloeconomia.com y la Escola Europea de Humanitats de Barcelona, sobre ciencias humanas.

12 Nov 14

Gracias @xiscom , por la música , de momento la he tuiteado para que
mis seguidores se vayan cultivando y la oiré por la noche que estoy
más tranquilo.Realmente es poco conocida para mí, pero eleva el
espiritu , como siempre.


12 Nov 14

@MRDV  OT acabo de ver la peli "Interstellar" ¡muy buena!


augur En eterna búsqueda y cambio

13 Nov 14

@Aeneas, en monitores estás obsoleto:-):


Mira href="http://foro.noticias3d.com/vbulletin/showthread.php?t=425979">esto o
quizás te guste más su versión curva


MRDV http://miguelramo.com/mef - https://twitter.com/miguelramo

13 Nov 14

@AENEAS: OT: +1 (si quieres el timeline avísame por mail).


@augur: yo también estoy obsoleto al seguir con mi Apple HD Cinema 
30" (que por cierto ya no se fabrica) pero cuya calidad
está fuera de toda duda (quiero ver la botella medio llena ;-)


13 Nov 14

@augur @MRDV pasada monitores :))))



aunque la verdad para poner órdenes, o que las pongan los
sistemas, o que los ordenadores hagan simulaciones, tampoco necesito
más
... el que no se conforma es porque no quiere jeje


MRDV http://miguelramo.com/mef - https://twitter.com/miguelramo

13 Nov 14

@AENEAS: hay pantallas dobles muy útiles y económicas que también
pueden ser interesantes.




13 Nov 14

@MRDV efectivamente y así está en la ofi