SISTEMAS AUTOMÁTICOS

Diversificando Activos y diversificando Indicadores Técnicos (1ª parte Ibex)


Escrito 6 Jul 16

 

Éste no es el artículo que anunciaba en el ya lejano anterior del 12-Junio Disquisiciones sobre Indicadores y Sistemas pero está relacionado para cuando vuelva a ello.

Ésta es una nueva disquisición sobre indicadores para trabajarlos en eventuales compras discrecionales.

Ya sé que algunos Value pueden pensar ¿Indicadores Técnicos? ¿Para qué? Si yo soy feliz y compro más cuanto más cae. De acuerdo, yo también si estoy muy convencido. Pero no siempre tengo el 100% de seguridad.

Y como no tengo esa seguridad, creo que los Indicadores Técnicos pueden ayudar a algunos con mis mismas carencias. Perdonen pues de entrada mis limitaciones los ilustres full value y B&H.

Partiendo del ROC Momentum, Aeneas Momentum, velas Heikin Ashi, diferentes tipos de medias, Guppy, Ichimoku, Laguerre, más algunos otros indicadores que ya tenía… los he combinado sobre gráficos de diferentes activos. De ahí lo que decía en el título de diversificar en activos e indicadores, pues su combinación puede ayudar a mejorar entradas y salidas.

Y creo que sí… dan señales relativamente sencillas. Cuando se ponen en verde y azul, sugieren comprado largo, y cerrar posiciones cuando se ponen en rojo-naranja.

Como pueden ser demasiados gráficos, en esta primera parte los muestro para el ETF Lyxib del Ibex35 y algunas acciones españolas.

Observarán que las señales se mantienen normalmente las suficientes velas para configurar una estrategia positiva. Y verán también que muchos activos contemplan muchos muchos años.

En posteriores entregas colgaré gráficos de acciones y ETF de Europa y USA, para no aburrirles con 40-60 gráficos de una sola sentada.

El quid de la estrategia es, en mi sesgada visión, combinar varios indicadores en activos diversificados. Si además somos capaces de de analizarlos en diversos espacios temporales, se pueden optimizar bastante las señales de entrada y salida. Los gráficos que mostraré a continuación son sólo en espacios temporales mensuales para no alargarme excesivamente. Pero en general, en activos de poca volatilidad, si se combinan los mensuales con semanales encontraremos mejores puntos de entrada y salida. Y en activos de mayor volatilidad, combinaríamos los semanales con diarios, o dos días con 120 minutos, depende de cada uno hasta dónde desee llegar.

Ya me perdonarán por tanta línea en el gráfico, pero su amable condescendencia confío que les focalice mayormente en los colores predominantes: verde+azul comprado, rojo+naranja fuera. Estoy convencido que es una estrategia ganadora a largo plazo minimizando los drawdowns. Pero, por favor, no quiero convencer a nadie! Que cada uno saque sus propias conclusiones…

Muchas gracias por su atención!


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