SISTEMAS AUTOMÁTICOS

Momentum Aeneas en semáforo Mensual y esbozo inicio posible versión futura


Escrito 12 Mar 16

 

Aprovechando que hoy viernes todo sube hasta el punto más o menos donde estábamos ayer cuando Draghi anunció sus medidas y recuperamos ahora, cuando empiezo a escribir, lo que se perdió en el tobogán de ayer tarde… Dedico un rato a explicar para quien pueda interesar cómo transformar a mensual la señal y código que teníamos en semanal. Además añado un esbozo para lo que pudiera ser una futura nueva versión tomando el código de otro amable usuario que también lo ha compartido públicamente @Superthon

Vamos a empezar con el gráfico que ya teníamos en semanal por ejemplo con el ETF del S&P500 el SPY. Sobre el mismo (para los menos puestos) indico los cambios a realizar:

 

Hechos los cambios nos debería quedar así (recuerden que yo mantengo las dos versiones de AENEASmtoA y B pero Uds. trabajan sobre la A la de color verde y rojo más claros):

A continuación con permiso de @Superthon (de quien para los interesados en estos temas recomiendo leer sus instructivos y además divertidos artículos pej éste https://www.finect.com/blogs-financieros/Superthon/inversion_mediante_aportaciones_periodicas_en_fondo_indice_del_sp500 ) tomamos sus Canalesdesuperthon  que a través de su enlace pueden descargar. Hacemos el mismo proceso que ya conocíamos para crear un nuevo indicador y lo incorporamos al gráfico, quedándonos de la siguiente manera (lo he puesto también como histograma para que sea comparable con los anteriores):

 

Como pueden observar la mayoría de señales son coincidentes en los 3 histogramas, pero hay algunas pequeñas divergencias que son clave para “afinar”. Uno hace mejor unas entradas en un mes, otro mejor alguna salida, otro mejor el mantener… ummm… interesante!  Si fuéramos capaces de probarlos todos 3 en muchos activos distintos y depurar la ponderación óptima entre los 3 para encontrar un mix suficientemente fiable… puede ser que estuviéramos ante una indicador bastante bastante aceptable.

 

Me he permitido volver al gráfico en semanal, tal como lo teníamos al inicio, ahora con la señal de @Superthon incorporada, aunque él no lo recomienda para períodos que no sean mensuales. En el código he modificado el 11 por 29 y en (Suma-6) lo he cambiado por -15

Queda así:

Habrá que darle alguna vuelta más… Mientras tanto Uds. ya disponen de dos señales en código abierto, con sus parámetros para dos espacios temporales semanal y mensual, para ir practicando. Confío que les sea útil la comparación de ambos para ayudarles en sus decisiones.

Comentarios (10)

12 Mar 16

Curioso que en este gráfico del SPY en semanal el semáforo tenga ya
3 velas en verde, mientras que en el gráfico del
S&P500 sólo haya 2 velas en verde href="http://www.unience.com/blogs-economia-finanzas/sistemas_automaticos/senal_semaforo_mtumten_combinacion_de_momentum_y_tendencia_semanal">como
se puede observar en este otro artículo


12 Mar 16

@AENEAS ¿puede usted compartir el periodo de años elegido? Ell que he
hecho no queda exactamente como el suyo. Mis datos son el SPY en 10
años, mensual y con los cambios que pone en este articulo. Solo falta
pasarlo a semanal modificando lo que indica, pero antes quisiera
comprobar porqué el gráfico y los indicadores en mensual no salen
exactamente igual, no sea que tenga yo algún patón camuflado. Eso sí,
son muy parecidos.




12 Mar 16

@fbf001 no sé si el problema pudiera ser por limitar el gráfico a 10
años. Yo nunca lo limito por años, pues es más fácil visualizar el
espacio temporal que se desea simplemente clickando en las dos lupas +
y - de abajo a la derecha del gráfico. Sí recuerdo que antiguamente
los indicadores no nos daban los mismos resultados a un amigo y a mí
porque usábamos distinto número de unidades. Fíjese que se pueden
modificar desde 25 a 10.000, pero yo opté, después de probar las
distintas opciones, por la de 1000 unidades pues la de 10.000
ralentiza los gráficos una barbaridad y las menores de 1000 privan de información.


Le sugiero donde ahora tiene 10 años cambiar a 1000 unidades a ver si
así coincide con el mío.


Y no sea que sea yo quien haya camuflado algún patón... voy a revisar
el código, que ya sabe en casa del herrero cuchillo de palo.


12 Mar 16



El código del AENEASmtoAm (he añadido la m final para
recordar que es mensual) es el siguiente. En principio no sé
ver ningún error:


IF ExponentialAverage[3](close) > ExponentialAverage[3](close)[1]
THEN
A=1
ELSE
A=0
ENDIF




IF ExponentialAverage[8](close) >
ExponentialAverage[8](close)[1] THEN
B=1
ELSE
B=0
ENDIF




ROCpr = ROC[5](CLOSE)


MediaROC = ExponentialAverage[2](ROCpr)




IF MediaROC > MediaROC[1] THEN
C=1
ELSE
C=0
ENDIF




PREVI = A+B+C


IF PREVI=3 THEN
AENEASmtoAm = 5
ELSIF PREVI=2 THEN

AENEASmtoAm = 2
ELSIF PREVI=1 THEN
AENEASmtoAm = -1

ELSE
AENEASmtoAm = -5
ENDIF


hz=0


RETURN AENEASmtoAm, hz


12 Mar 16

Por lo demás en su gráfico, salvo que se me haya pasado algo, las
medias, el ROC y los canales de @Superthon me parecen correctos


12 Mar 16

@AENEAS, gracias. Pués sí, con el periodo en 1000 unidades son muy
muy parecidas, quizás la compresión del gráfico para que salga en el
articulo hace que no parezcan clones, pero lo son, claro. Bueno,
recapitulando un poco, con dos señales en positivo es señal de entrada
y ¿cual sería la señal oportuna para salir?. En la exposición del
indicador de href="https://www.finect.com/usuario/Superthon">@superthon escribe
que buscaba un indicador que le indique el fin de tendencia, que no
busca con ese indicador entrar-salir sino una confirmación. A mi me
sirve para trabajar con fondos donde puedo asumir las lógicas y
usuales correcciones. Pero tambíen me gustaría saber que vigilar en
los indicadores ROC/AeneasmtoA para salir prudentemente si la cosa no
vá de una corrección más ó menos "normal". Y también tendría
que seguir esas señales de salida si lo aplicara a unas posible
operaciones con ETFs sobre indices.


12 Mar 16


@fbf001 quizás lo
que yo haría si trabajara con fondos de inversión es organizarlos en
dos grupos por mayor o menor volatilidad. Como Ud. ya había expuesto
no me complicaría con otros benchmark y usaría directamente el ETF
"madre" el SPY que es hasta hasta más directo que el propio
índice y tiene la ventaja que ya tienen las comisiones descontadas,
por tanto es más "comparable" con la evolución de los fondos.


Los fondos menos volátiles los asociaría a la señal del SPY en
espacio temporal mensual, y los mantendría mientras el AENEASmtoAm
estuviera en verde y aún pasando a -1 los seguiría manteniendo
mientras la media de 3 no cayera por debajo de la de 8. Si al simular
la evolución real observara que pudieran producirse excesivos
drawdowns, probaría el gráfico de 2 semanas cambiando las
medias a 5 y 13 respectivamente (aunque proporcionalmente son más
nerviosas que las anteriores, y si fueran demasiado nerviosas, es
decir, hicieran excesivas entradas y salidas, probaría las de 8 y 21).
En el caso del ROC para gráfico de 2 semanas probaría primero con 8 y
su media de 3. Si fueran demasiado nerviosos pasaría a 13 y 5.
Obviamente cambiando a idénticos parámetros en el AENEASmtoA.


Los fondos más volátiles los asociaría al SPY en semanal.


Respecto los ETF en general seguiría cada uno con su propio
gráfico
las señales en semanal y si fueran muy nerviosos, muy
volátiles, los pasaría a gráfico de 2 días, en cuyo caso usaría medias
de 21 y 55 y el ROC de 34 con su media 13 y, una vez más cambiando los
parámetros en el AENEASmtoA. Si algún ETF fuera bastante poco volátil,
ejemplo RHS, pasaría al gráfico de 2 semanas, como explicado arriba
para el SPY en relación a fondos.


A tener en cuenta! el AENEASmtoA ya tiene en consideración el ROC y
su media, por tanto sólo hay que vigilar el semáforo AENEASmtoA y los
cruces de las medias. Mientras la corta no cruce debajo la larga
mantener aunque AENEASmtoA se pase a -1  Cuando baje de -1 será porque
las medias se habrán cruzado a la baja también.


Siento el peñazo, pero confío haberme explicado.


12 Mar 16

Ah olvidaba un detalle que en gráficos diarios no tiene importancia,
pero que a dos días, 1 semana, 2 semanas o 1 mes sí que la puede tener
si uno no está suficientemente atento.


La mayoría de plataformas que yo conozco indican la última fecha
disponible, mientras que PRT indica la primera!!!


¿qué significa en la práctica? que si se mira el gráfico en semanal,
estará diciendo como última fecha el 7 de marzo lo cual quiere
significar que es el gráfico que empieza el 7 Marzo y termina el 11
Marzo. Igualmente si ponemos el gráfico en mensual nos mostrará 1 de
Marzo, pero obviamente está mostrando desde el 1 de Marzo hasta ayer
11 de Marzo.


Confío haberme explicado


13 Mar 16


@AENEAS , entendido
y ya lo tengo todo anotado para trabajar en ello. Le doy las gracias
no solo por compartir sus conocimientos, que son muchos y muy utiles,
sino por estar siempre tan accesible y de tan buen grado. Muchas gracias.


13 Mar 16

@fbf001 feliz de aportar :))