SISTEMAS AUTOMÁTICOS

Resumen de lo dicho hasta ahora en grupo Sistemas Automáticos


Escrito 10 Sep 14

 

Éste no es un artículo de los previstos en el temario general… pero me he permitido hacer un a modo…

 

Resumen de lo dicho hasta ahora en grupo Sistemas Automáticos

 

Primero vimos que los Algoritmos matemáticos están conformando nuestra realidad cotidiana. Que los sistemas automáticos de los ordenadores de alta frecuencia representan el 60%, y creciendo, del trading en USA.

 

Después vimos que la idea pudiera ser aplicable tanto para el pequeño inversor en CFD  a través de un par de activos, (EuroDollar y DowJones), como para el mediano inversor que desea ajustar lo mejor posible rentabilidad, riesgo, volatilidad… a través de un conjunto de Sistemas Automáticos actuando paralelamente sobre una cartera amplia y diversificada a ser posible con sistemas y activos descorrelacionados.

 

Posteriormente decidimos que nos centraríamos en los sistemas de desarrollo propio para conocer mejor su “caja negra” y desarrollar nuestros propios algoritmos.

 

Más adelante vimos que no hay gurús, ni previsiones, ni ruido de mercado que deban desviar nuestra atención. Como en los juegos de azar, no es tanto la capacidad de adivinar el próximo movimiento, sino plantearnos los posibles y reaccionar a ellos intentando poner a nuestro favor la probabilidad estadística.  Así los Sistemas Automáticos no juegan a adivinar cuál será el próximo movimiento de precio, sino que en base a pautas ganadoras repetitivas en el pasado deciden rápidamente la posición tomar en cada activo según varíe el precio. Es decir, igual que el inversor value o el trader, con los sistemas intentamos también, y diría que aún más, poner a nuestro favor la probabilidad estadística de ganar.

 

Finalmente hemos visto que podemos operar a través de Sistemas Automáticos en Futuros, Forex, CFD, ETF o en acciones. Disponemos de un amplísimo abanico para seleccionar el/los mejor/es sistema/s y el/los mejor/es activo/s, convencidos que el secretos del éxito serán, por un lado que los Sistemas tengan –cada uno- alta esperanza matemática positiva, y por otro lado que en la cesta invertida pongamos un conjunto de activos y sistemas que nos ayuden entre todos ellos a aumentar la probabilidad estadística de acierto.

 

En los comentarios se ha solicitado más días para digerir toda la información proporcionada. En realidad, durante la semana estoy suficientemente ocupado como para no disponer de tiempo para escribir nuevos artículos y así me he limitado a escribir los temas 4 y 5 durante el fin de semana, dejando el resto de la semana para su lectura pausada. Confío que así podamos ir a un ritmo cómodo para todos.

 

Hemos visto también algún ejemplo de ideas que no funciona, pero es muy positivo, como Thomas Alba Edison, desechar 10.000 para al final encontrar la luz. No llegaremos a tanto, pero aumentaremos nuestro conocimiento, y aprovechamos para aprender de herramientas que quizás no nos hubiéramos planteado.

 

En muchos de los foros de los que incluido el link en mis artículos hay grandes expertos en Sistemas Automáticos que les aportarán más que yo mismo. También he visto entre los seguidores del grupo algunas personas suficientemente conocedoras del tema. Es totalmente comprensible que nadie explique “su gallina de los huevos de oro” porque sus horas de trabajo le habrá costado, pero sería bueno que mejoraran el conocimiento común, ilustrándonos con opiniones y criterios.

 

No puedo dejar de agradecer los muchos comentarios positivos recibidos, pero quede claro que ni son alumnos los amables y pacientes lectores, ni  yo no soy ningún maestro ni gran experto. Sólo intento que mis propias experiencias puedan ayudar a los lectores. NI que sea un poco, ya es para sentirse satisfecho, y al mismo tiempo quizás sea positivo que los lectores abran la visión a nuevas posibilidades y se ahorren algunos errores que yo mismo haya cometido.

 

 

En el próximo tema 6º veremos “Incorporando conceptos de grandes gestores Value y iBillionaire”

 

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