SISTEMAS DE INVERSIÓN

¿Y por qué no un Sistema Momentum SPIBEX?


Escrito 22 Jan 16

En blogs anteriores presenté un sistema basado en el factor Momentum y aplicado tanto al IBEX como al SP. Si miráis con más detalle los gráficos que colgué podéis comprobar que las señales no coinciden siempre. Es decir, es posible que en algún momento el sistema IBEX esté en liquidez mientras que el sistema SP esté invertido (o lo contrario). También ocurre que en cada momento hay un índice más "fuerte" que otro.

Entonces, ¿por qué no construir un sistema basado en el momentum pero que invierte en cada momento en el índice más fuerte (o con más momentum).  

Pues bien... este es el Sistema SPIBEX (comparado con los Sistemas Momentum IBEX y Momentum SP)

 

 


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Comentarios

#1

scribe "Comprar un banco es como comprar un fondo de renta fija": Iván Martín

24 Jan 16

Gracias, @FernandoLuque, por compartir estas ideas tan interesantes.
Esto se orienta cada vez más en la dirección de los href="http://www.unience.com/blogs-financieros/Fabala/_puede_el_momento_batir_a_warren_buffet__-_3">sistemas
de momento que ensaya @Fabala, basados, a su vez en los estudios
de href="http://www.amazon.es/Dual-Momentum-Investing-Innovative-Strategy/dp/0071849440">Gary Antonacci.


Sería de agradecer que aquí mismo, o en un artículo posterior, nos
dieras detalles sobre cómo mides qué índice tiene más momento, imagino
que por el porcentaje del precio por encima de la media. Supongo
entonces que en la medida en que dicho porcentaje va cambiando a favor
de uno u otro índice el sistema comportará más operaciones que con un
solo índice.