Diversificando SISTEMAS automáticos

Diversificando SISTEMAS automáticos

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Recomiendo a quien lea este artículo que sería conveniente echara un vistazo a los 6 artículos de esta última semana en los que he mostrado 40 gráficos con señales alcistas y bajistas y que por favor también lea antes este otro artículo (más que nada para no aburrir con reflexiones reiterativas) del 12 de Junio Disquisiciones sobre Indicadores y Sistemas

 

En el mismo se lanzaba una pregunta final ¿qué sería mejor un sistema con un activo o 20 sistemas sobre 20 activos?

 

Con los Indicadores que explicaba aquí he desarrollado varios Sistemas Automáticos que me sirvan para disparar la señal de entrada. Y los he optimizado pero en un rango que no se desvíe demasiado de los parámetros “comúnmente aceptados”.

Para no alargar demasiado este artículo muestro un solo activo, el ETF con mayor volumen y precursor SPY, que además tiene bastante historial, desde marzo 1993.

Al SPY en espacio temporal de 1 mes le he encontrado 8 sistemas, que insertados sobre el gráfico quedan como se ve a continuación:

 

Como se puede observar todos ellos coinciden buena parte del tiempo. Donde lógicamente más dudas se presentan es en los arranques y finales. Pero globalmente hablando dan mayor rendimiento que cualquier otra estrategia inversora.

 

En espacio temporal de 2 semanas (de momento sólo) he calculado 2 sistemas que quedan así:

 

Igualmente 2 sistemas en espacio temporal de 1 semana:

 

Ya no muestro más para no alargarme en estos días calurosos, pero también tengo algunos otros sistemas para espacios temporales de 2 días, 1 día y 120 minutos.

 

Según activo algunos sistemas son más eficientes que otros. Y según activo dispongo o dispondré de entre 6 y 25 sistemas eficientes en base al histórico, claro. Me planteo y analizo posibles entradas cuando al menos 2-3 sistemas dan señal positiva.

Estoy construyendo la infraestructura logístico-informática para controlar entre 80 y 150 activos. Es decir, en conjunto estaría controlando entre 1500 y 2000 sistemas X activos.

Combinando las alertas que disparan los sistemas automáticos junto la visualización de los gráficos con sus señales verde-azules explicadas en los 6 últimos artículos, y aplicado todo ello a una cesta diversificada de activos, pienso que es una forma potencialmente más segura y con menor drawdown que otras estrategias inversoras.

¡Feliz fin de semana!

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