Lemming

Socio - Director en LeBris EAFI

Asturias. Asturias. ESPAÑA.

Cuadro de mando para diciembre y posicionamiento de cartera


Escrito 1 Dec 12

 

El informe completo en

https://sites.google.com/site/climabolsa/archivo

 

Las claves

  1. Cuadro de mando:

    1. Mapa de variables: apenas cambios en el último mes. Lo más destacado el desplazamiento de CB EYBY que entra en zona de compra, y ya son tres las variables en esta zona (ver cuadro de mando). Por otra parte, las variables de análisis relacionadas con el sentimiento de mercado (VIX y Sentix) se mantienen sin cambios en zona neutral y vender respectivamente.

    2. Lectura del Barómetro CB: sigue subiendo y se aproxima a umbral de alta probabilidad alcista.

  2. Gestión de carteras:

    1. ALFA (+8%  en 2012): empezamos diciembre 50% largos en EuroStoxx, la exposición más alta desde el pasado mes de julio. El resto en liquidez. En el último mes el retorno de esta cartera fue de un +1,8%.

    2. BETA (+13% en 2012): sin cambios en la configuración alcista, caracterizado por la sobreponderación en áreas  de mercado como RV o High Yield.  En el último mes la cartera beta se revalorizó un +1,3%.

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