VIX a la 1... VIX a las 2...
...¿VIX a la de 3?
Es la tercera vez, desde que los mercados de acciones hicieron
suelo en marzo de 2009, que observamos divergencias alcistas en el
VIX (índice de volatilidad).
Son divergencias en datos semanales, el amplio horizonte
temporal del que precisan para desarrollar las divergencias hacen
que pierdan efectividad para el timing. A cambio, se gana en
porcentaje de fiabilidad.
Las divergencias están en el gráfico, son claras. El VIX lleva
unos cuantos meses en el rango del 15-18%, mientras que el MACD ha
venido ganando pendiente desenmascarando el fondo alcista que
esconde este desplazamiento lateral
0 ComentariosSé el primero en comentar