Manuel López

(Selincaav)

Interesado en los mercados financieros

ESPAÑA.

Ratio de sharpe del 2,60


Escrito 17 Feb 12
Buenas tardes.
Desde que empezamos a seguir la comunidad, nos hemos centrado enla diversificación y en la baja volatilidad. Tendríamos que contrastar  cómo está medida la volatilidad en Unience ya que muestra diferencias con otras medidas, pero está en niveles dentro de un rango de confianza aunque en Bloomberg aparece algo menor. Seguro que tomando los mismos parámetros coincidirían.
Sin conocer el futuro, hasta la fecha seguimos fieles a nuestra propuesta de valor y los resultados así lo demuestran.
La cartera REAL está reflejada en el fondo FIXED INCOME ASSET ALLOCATION.
    usuario cartera divisa fecha rentab. volatilidad sharpe
1EUR15/04/20116.95%2.67%2.60
2EUR07/04/201143.41%24.90%1.74
3EUR21/07/201123.87%14.49%1.64
4EUR18/05/201136.08%23.82%1.51
5EUR18/04/201131.32%26.90%1.16
6EUR27/04/201117.81%15.41%1.15
7EUR19/05/201130.13%28.41%1.06
8EUR07/04/201125.10%24.71%1.01
9EUR07/07/201139.85%39.25%1.01
10EUR16/05/201120.84%21.28%0.97

Comentarios (1)

augur En eterna búsqueda y cambio

19 Feb 12
Los enlaces no funcionan.