Cartera de fondos de inversión cuantitativa que utiliza pautas estacionales de Momento y macroeconómicas.
Desde hace 3 meses estoy gestionando en GPM con mi compañero Federico Benitez un modelo de gestión de carteras que invierte exclusivamente en fondos de inversión. La base de esta cartera son fondos de renta fija, mixtos y de renta variable que han batido a sus índices de referencia en los últimos años. Los fondos de renta variable los elegimos a través de un análisis tendencial o de Momento, es decir, entramos sólo en aquellos fondos que están invertidos en áreas geográficas y sectores industriales que actualmente estén en una clara tendencia alcista según una serie de parámetros que valoramos. Por ejemplo, actualmente, en renta variable estamos invertidos en USA, Australia, Latinoamérica y Europa Emergente. También utilizamos el análisis macroeconómico y podemos estar invertidos en fondos de materias primas y recursos básicos. Además, tenemos algunos filtros estacionales activos, por ejemplo, los fondos elegidos tienen una mayor exposición a la renta variable en el período anual que va desde noviembre hasta abril que es en el que históricamente se han producido mayores subidas bursátiles.
Comenzamos con esta cartera en el mes de junio, y hasta el momento, a pesar de haber comenzado en el mes del Brexit acumula una rentabilidad del 2,29% sin apenas volatilidad.
Conviene destacar que los que contratéis este modelo de gestión, al invertir únicamente en fondos de inversión, podéis aprovecharos del diferimiento fiscal característico de estos conocidos productos financieros. Hasta que solicitéis la desinversión en este programa de gestión no tendréis que pagar impuestos por los rendimientos obtenidos.
A modo de ejemplo, los fondos que tenemos actualmente en cartera son los siguientes:
Candriam Bonds Euro High Yield
Invesco Gold & Precious Metals
Deutsche Invest I Latin America
Vontobel Fund Emerging Markets.
Candriam Equities L Australia Unhedged Acc EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Europe
Pioner US Fundamental Growth A EUR
Todos los fondos tienen un peso del 10% en la cartera, exceptuando los dos primeros de la lista cuyo peso es del 5%.
Si estáis interesado en contratar o recibir más información por este producto podéis llamarnos a GPM o contactar conmigo en el correo jufano@gpmbroker.com
